PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWB с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWB и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CWB с GLD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Gold Trust (GLD).

CWB и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWB или GLD.

Доходность

Сравнение доходности CWB и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWB:

1.17

GLD:

2.33

Коэф-т Сортино

CWB:

1.54

GLD:

3.10

Коэф-т Омега

CWB:

1.21

GLD:

1.40

Коэф-т Кальмара

CWB:

0.74

GLD:

5.12

Коэф-т Мартина

CWB:

3.80

GLD:

13.96

Индекс Язвы

CWB:

3.32%

GLD:

2.97%

Дневная вол-ть

CWB:

11.63%

GLD:

17.89%

Макс. просадка

CWB:

-32.06%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

CWB:

-5.73%

GLD:

-3.16%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.22%. За последние 10 лет акции CWB уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.76% против 10.36% соответственно.

CWB

С начала года

3.01%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

-1.10%

1 год

13.47%

3 года

7.07%

5 лет

9.34%

10 лет

8.76%

GLD

С начала года

26.22%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

25.51%

1 год

41.38%

3 года

20.92%

5 лет

13.41%

10 лет

10.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

SPDR Gold Trust

Сравнение комиссий CWB и GLD

И CWB, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.

CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
GLD
SPDR Gold Trust
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWB и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг риск-скорректированной доходности CWB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWB c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и GLD

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.92%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%7.37%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWB и GLD

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и GLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и GLD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 2.62%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...