Сравнение CWB с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Gold Trust (GLD).
CWB и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWB или GLD.
Основные характеристики
| CWB | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.95% | 12.95% |
| Дох-ть за 1 год | 9.32% | 16.88% |
| Дох-ть за 3 года | -4.94% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.27% | 12.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.28% | 5.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 8.16% | 12.29% |
| Макс. просадка | -32.06% | -45.56% |
| Current Drawdown | -18.48% | -2.40% |
Корреляция
Корреляция между CWB и GLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWB и GLD
С начала года, CWB показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 8.28% против 5.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и GLD
И CWB, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWB c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и GLD
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 2.00% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% | 7.37% | 3.66% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и GLD
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и GLD
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 2.53%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.