Сравнение CWB с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Gold Shares (GLD).
CWB и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWB и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWB и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 4.04% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 15.69% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции CWB уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.19% против 14.11% соответственно.
CWB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 11.19%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и GLD
И CWB, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
CWB vs. GLD — Ранг доходности на риск
CWB
GLD
Сравнение CWB c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWB | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.89 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.31 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.70 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 9.90 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.89 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.25 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.89 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CWB и GLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и GLD
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.62% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и GLD
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -45.56% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -19.21% | +11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -21.03% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | -22.00% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -11.71% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -16.17% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 5.25% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и GLD
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 6.25%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 10.48% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 24.34% | -12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 27.81% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 17.75% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 15.88% | -1.55% |