PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWB с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWB и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции CWB уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.19% против 14.11% соответственно.


CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий CWB и GLD

И CWB, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

CWB vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.89

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.31

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

2.70

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

9.90

+0.17

CWB vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.25

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.63

+0.22

Корреляция

Корреляция между CWB и GLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и GLD

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWB и GLD

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


CWBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-45.56%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-19.21%

+11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-21.03%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-22.00%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-11.71%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-16.17%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

5.25%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и GLD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 6.25%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

10.48%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

24.34%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

27.81%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

17.75%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

15.88%

-1.55%