PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWB с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - CWB is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWB returned 12.92%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CWB и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWB имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции GLD немного впереди с 13.12%.

CWB

1 день
-1.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
23.48%
6 месяцев
22.61%
1 год
38.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.92%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWB и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		23.48%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between CWB and GLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.09

The correlation between CWB and GLD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWB и GLD

Секторы
CWB
GLD

Коммунальные услуги

89.4%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Технологии

6.0%

-

Промышленность

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

CWB
89.4%
GLD

-

Здравоохранение

CWB
8.8%
GLD

-

Технологии

CWB
6.0%
GLD

-

Промышленность

CWB
4.6%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

CWB
0.6%
GLD

-

Коммуникационные услуги

CWB
0.1%
GLD

-

Сырьевые материалы

CWB

-

GLD
100.0%

Потребительский защитный сектор

CWB

-

GLD

-

Энергетика

CWB

-

GLD

-

Финансовые услуги

CWB

-

GLD

-

Недвижимость

CWB

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с BGTCWB с VCLTCWB с SCHDCWB с IVV
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

CWB vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.21

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
1.60

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

1.68

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.58

4.15

+14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.21

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.60

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CWB и GLD

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-45.56%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-19.21%

+11.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-19.21%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-21.03%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-22.00%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-17.75%

+16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-16.16%

+9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

7.73%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и GLD

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 5.33% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.51%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

23.16%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

26.61%

-12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

18.00%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

15.95%

-1.48%

Сравнение комиссий CWB и GLD

И CWB, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и GLD

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.35%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWB and GLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to CWB (5.33%). In terms of maximum drawdown, CWB dropped -32.06% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs 12.92% for CWB. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, CWB has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs 12.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWB and GLD have the same expense ratio: 0.40% per year.

CWB has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for GLD.

CWB is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while GLD is Gold. CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while GLD tracks LBMA Gold Price PM.

CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWB и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор