Сравнение CWB с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Gold Trust (GLD).
CWB и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWB или GLD.
Корреляция
Корреляция между CWB и GLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWB и GLD
Основные характеристики
CWB:
1.46
GLD:
2.07
CWB:
2.03
GLD:
2.71
CWB:
1.25
GLD:
1.36
CWB:
0.66
GLD:
3.84
CWB:
7.07
GLD:
10.43
CWB:
1.82%
GLD:
2.99%
CWB:
8.85%
GLD:
15.10%
CWB:
-32.06%
GLD:
-45.56%
CWB:
-7.30%
GLD:
-3.35%
Доходность по периодам
С начала года, CWB показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.36% соответственно.
CWB
1.30%
-2.48%
8.40%
13.27%
8.86%
9.34%
GLD
2.79%
1.63%
9.53%
32.45%
11.22%
7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и GLD
И CWB, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CWB и GLD
CWB
GLD
Сравнение CWB c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и GLD
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.83% | 1.86% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% | 7.36% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и GLD
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и GLD
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 4.01% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.