Сравнение CW с VST
CW (Curtiss-Wright Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, CW returned 43.15%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 37.55%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CW и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between CW and VST is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CW:
$13.64
VST:
$8.60
CW:
55.58
VST:
17.20
CW:
3.03
VST:
0.39
CW:
7.88
VST:
2.19
CW:
$3.61B
VST:
$17.20B
CW:
$1.34B
VST:
$1.12B
CW:
$745.31M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. VST — Ранг доходности на риск
CW
VST
Сравнение CW c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | -0.38 | +5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | -0.70 | +14.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и VST
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -53.32% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -38.01% | +25.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -48.80% | +21.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -48.80% | +21.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.89% | +31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -13.72% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 20.73% | -16.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и VST
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 10.40%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 15.14% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 37.96% | -11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 48.75% | -15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 47.97% | -20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 42.22% | -11.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и VST
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и VST
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
CW and VST have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to CW (10.40%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs VST's -53.32%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор