Сравнение CW с PEP
CW (Curtiss-Wright Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CW returned 25.25%/yr vs 6.75%/yr for PEP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 38.43%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 25.25% против 6.75% соответственно.
CW
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 38.43%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- 43.89%
- 10 лет*
- 25.25%
PEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам CW и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.43% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.89% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between CW and PEP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.19 |
The correlation between CW and PEP shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$28.26B
PEP:
$200.51B
CW:
$13.64
PEP:
$6.38
CW:
55.91
PEP:
22.94
CW:
3.05
PEP:
7.94
CW:
7.92
PEP:
2.10
CW:
10.74
PEP:
9.38
CW:
$3.61B
PEP:
$95.45B
CW:
$1.34B
PEP:
$51.60B
CW:
$745.31M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. PEP — Ранг доходности на риск
CW
PEP
Сравнение CW c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 1.00 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 2.53 | +11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и PEP
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -73.92% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -16.25% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -29.17% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -30.32% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -30.32% | -18.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.62% | +16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -13.65% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 6.41% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и PEP
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 5.57% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 14.67% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.02% | 21.69% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 18.40% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.32% | 19.68% | +10.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и PEP
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PEP в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.16% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.93% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и PEP
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
CW and PEP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.42%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs PEP's -73.92%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор