Сравнение CW с KBA
CW (Curtiss-Wright Corporation) is a stock, while KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Over the past 10 years, CW returned 24.17%/yr vs 9.46%/yr for KBA. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CW и KBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции KBA по среднегодовой доходности: 24.17% против 9.46% соответственно.
CW
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 19.84%
- С начала года
- 35.85%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 55.03%
- 5 лет*
- 44.56%
- 10 лет*
- 24.17%
- Всё время*
- 16.36%
KBA
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 8.41%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 9.46%
- Всё время*
- 9.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $157.50M | $156.08M | $204.24M | |
| $934.15K | $880.64K | $2.07M |
Сравнение доходности по годам CW и KBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 35.85% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 8.41% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 30.69% |
Correlation
The correlation between CW and KBA is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between CW and KBA shifts across timeframes, from 0.16 (5 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. KBA — Ранг доходности на риск
CW
KBA
Сравнение CW c KBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | KBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 4.00 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 9.39 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и KBA
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и KBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -53.24% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -8.33% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -31.23% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -39.76% | +12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -45.32% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -5.37% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -25.51% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.55% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и KBA
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 7.88% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 16.43% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.12% | 20.85% | +14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.26% | 27.34% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.51% | 25.50% | +5.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и KBA
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности KBA в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.44% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
Часто задаваемые вопросы
CW and KBA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (12.15%) compared to KBA (7.88%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs KBA's -53.24%.
KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и KBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор