PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW с BSMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CW с BSMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CW (Curtiss-Wright Corporation) is a stock, while BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index. Over the past 5 years, CW returned 42.85%/yr vs -0.68%/yr for BSMU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CW и BSMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у BSMU с доходностью 0.56%.

CW

1 день
1.77%
1 месяц
2.10%
С начала года
33.17%
6 месяцев
36.99%
1 год
64.54%
3 года*
64.18%
5 лет*
42.85%
10 лет*
24.80%

BSMU

1 день
-0.15%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.50%
3 года*
3.02%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW и BSMU

2026 (YTD)202520242023202220212020
CW
Curtiss-Wright Corporation		33.17%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%18.25%
BSMU
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF		0.56%4.35%-0.29%6.31%-13.76%1.88%4.10%

Correlation

The correlation between CW and BSMU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Curtiss-Wright Corporation

Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с FELECW с GGGCW с TT
Часто сравнивают с BSMU:
BSMU с QISBSMU с BSMQBSMU с VTESBSMU с RDYYBSMU с XLEIBSMU с MLPIBSMU с SPHD

Доходность на риск

CW vs. BSMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BSMU
Ранг доходности на риск BSMU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW c BSMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBSMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.59

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.96

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.57

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.68

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

8.28

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CW vs. BSMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMU равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и BSMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBSMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.55

-0.14

+1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.06

+0.53

Просадки

Сравнение просадок CW и BSMU

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки BSMU в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и BSMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWBSMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.19%

-19.48%

-39.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-2.06%

-10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.21%

-5.92%

-21.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-19.48%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-4.83%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-8.20%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

0.67%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CW и BSMU

Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWBSMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

0.79%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

1.48%

+24.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.54%

2.13%

+30.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

4.83%

+22.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

4.85%

+25.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и BSMU

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BSMU в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMU
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF		2.80%2.82%2.92%2.66%2.16%1.60%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.13%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%

Часто задаваемые вопросы

CW and BSMU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (9.20%) compared to BSMU (0.79%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs BSMU's -19.48%.

BSMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW и BSMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор