PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMU с QIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMU с QIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both exchange-traded funds - BSMU is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index, while QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify. BSMU is passively managed, while QIS is actively managed. Over the past year, BSMU returned 5.50% vs -43.22% for QIS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BSMU charges 0.18%/yr vs 1.00%/yr for QIS.

Доходность

Сравнение доходности BSMU и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMU показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -16.19%.

BSMU

1 день
-0.15%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.50%
3 года*
3.02%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
—

QIS

1 день
1.79%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-16.19%
6 месяцев
-22.01%
1 год
-43.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMU и QIS

2026 (YTD)202520242023
BSMU
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF		0.56%4.35%-0.29%3.85%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-16.19%-38.02%0.19%1.96%

Correlation

The correlation between BSMU and QIS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

-0.04

The correlation between BSMU and QIS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSMU и QIS

Секторы
BSMU
QIS

Финансовые услуги

1.2%
10.0%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

4.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

6.8%

Здравоохранение

-

13.9%

Промышленность

-

15.8%

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

-

24.7%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

BSMU
1.2%
QIS
10.0%

Сырьевые материалы

BSMU

-

QIS
3.9%

Коммуникационные услуги

BSMU

-

QIS
4.3%

Потребительский циклический сектор

BSMU

-

QIS
9.7%

Потребительский защитный сектор

BSMU

-

QIS
4.0%

Энергетика

BSMU

-

QIS
6.8%

Здравоохранение

BSMU

-

QIS
13.9%

Промышленность

BSMU

-

QIS
15.8%

Недвижимость

BSMU

-

QIS
4.1%

Технологии

BSMU

-

QIS
24.7%

Коммунальные услуги

BSMU

-

QIS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Часто сравнивают с BSMU:
BSMU с BSMQBSMU с VTESBSMU с RDYYBSMU с XLEIBSMU с MLPIBSMU с SPHDBSMU с CALI
Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX

Доходность на риск

BSMU vs. QIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMU
Ранг доходности на риск BSMU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMU c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMUQISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-1.13

+3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
-1.68

+5.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.80

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.85

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

-1.45

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMU vs. QIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMU на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMU и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMUQISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-1.13

+3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.67

+0.74

Просадки

Сравнение просадок BSMU и QIS

Максимальная просадка BSMU за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки QIS в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMU и QIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMUQISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-55.49%

+36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-50.92%

+48.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-50.86%

+46.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-13.73%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

29.89%

-29.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMU и QIS

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) составляет 0.79%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что BSMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMUQISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

15.94%

-15.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

30.68%

-29.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

38.29%

-36.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

29.26%

-24.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

29.26%

-24.41%

Сравнение комиссий BSMU и QIS

BSMU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMU и QIS

Дивидендная доходность BSMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности QIS в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSMU
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF		2.80%2.82%2.92%2.66%2.16%1.60%0.28%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.61%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMU and QIS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (15.94%) compared to BSMU (0.79%). In terms of maximum drawdown, BSMU dropped -19.48% vs QIS's -55.49%.

On 1-year performance, BSMU leads with 5.50% vs -43.22% for QIS. On fees, BSMU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMU has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSMU has performed better with a 5.50% return vs -43.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.

BSMU has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.61% for QIS.

BSMU is categorized as Municipal Bonds, while QIS is Multistrategy. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.18% for BSMU and 1.00% for QIS.

BSMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMU и QIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор