Сравнение BSMU с QIS
BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both exchange-traded funds - BSMU is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index, while QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify. BSMU is passively managed, while QIS is actively managed. Over the past year, BSMU returned 4.81% vs -49.59% for QIS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BSMU charges 0.18%/yr vs 1.00%/yr for QIS.
Доходность
Сравнение доходности BSMU и QIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMU показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -32.86%.
BSMU
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
QIS
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -24.50%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -35.14%
- 1 год
- -49.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMU и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 0.84% | 4.35% | -0.29% | 3.90% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.86% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
Correlation
The correlation between BSMU and QIS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between BSMU and QIS shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMU vs. QIS — Ранг доходности на риск
BSMU
QIS
Сравнение BSMU c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMU | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.77 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.88 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | -1.54 | +8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMU и QIS
Максимальная просадка BSMU за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки QIS в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMU и QIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMU | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -60.64% | +41.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -56.60% | +54.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -60.64% | +56.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -14.51% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 32.29% | -31.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMU и QIS
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) составляет 0.70%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что BSMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMU | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 11.95% | -11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 30.55% | -28.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 39.06% | -36.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 29.42% | -24.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 29.42% | -24.60% |
Сравнение комиссий BSMU и QIS
BSMU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMU и QIS
Дивидендная доходность BSMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности QIS в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 2.79% | 2.82% | 2.92% | 2.66% | 2.16% | 1.60% | 0.28% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.01% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMU and QIS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (11.95%) compared to BSMU (0.70%). In terms of maximum drawdown, BSMU dropped -19.48% vs QIS's -60.64%.
On 1-year performance, BSMU leads with 4.81% vs -49.59% for QIS. On fees, BSMU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMU has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSMU has performed better with a 4.81% return vs -49.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
BSMU has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.01% for QIS.
BSMU is categorized as Municipal Bonds, while QIS is Multistrategy. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.18% for BSMU and 1.00% for QIS.
BSMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMU и QIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор