Сравнение BSMU с XLEI
BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BSMU is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. BSMU charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности BSMU и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMU показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 14.83%.
BSMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMU и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 0.71% | 3.49% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.83% | 6.17% |
Correlation
The correlation between BSMU and XLEI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMU vs. XLEI — Ранг доходности на риск
BSMU
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMU c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMU | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMU и XLEI
Максимальная просадка BSMU за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMU и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMU | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -7.98% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -5.56% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -1.67% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMU и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMU | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 13.89% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 13.89% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 13.89% | -9.06% |
Сравнение комиссий BSMU и XLEI
BSMU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMU и XLEI
Дивидендная доходность BSMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности XLEI в 17.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 2.79% | 2.82% | 2.92% | 2.66% | 2.16% | 1.60% | 0.28% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.40% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMU and XLEI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 17.40%, compared with 2.79% for BSMU.
BSMU is categorized as Municipal Bonds, while XLEI is Energy Equities. BSMU tracks Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for BSMU and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для BSMU и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор