PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMU с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMU с XLEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BSMU is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BSMU charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности BSMU и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMU показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.42%.

BSMU

1 день
-0.15%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.50%
3 года*
3.02%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
—

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMU и XLEI

2026 (YTD)2025
BSMU
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF		0.56%3.69%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%

Correlation

The correlation between BSMU and XLEI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов BSMU и XLEI

Секторы
BSMU
XLEI

Финансовые услуги

1.2%
100.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMU
1.2%
XLEI
100.3%

Сырьевые материалы

BSMU

-

XLEI

-

Коммуникационные услуги

BSMU

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

BSMU

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

BSMU

-

XLEI

-

Энергетика

BSMU

-

XLEI

-

Здравоохранение

BSMU

-

XLEI

-

Промышленность

BSMU

-

XLEI

-

Недвижимость

BSMU

-

XLEI

-

Технологии

BSMU

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

BSMU

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с BSMU:
BSMU с QISBSMU с BSMQBSMU с VTESBSMU с RDYYBSMU с MLPIBSMU с SPHDBSMU с CALI
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

BSMU vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMU
Ранг доходности на риск BSMU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMU c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMUXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMU vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMUXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

2.65

-2.59

Просадки

Сравнение просадок BSMU и XLEI

Максимальная просадка BSMU за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMU и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMUXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-7.98%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.97%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-1.52%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSMU и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMUXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

13.16%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

13.16%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

13.16%

-8.31%

Сравнение комиссий BSMU и XLEI

BSMU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMU и XLEI

Дивидендная доходность BSMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности XLEI в 16.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSMU
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF		2.80%2.82%2.92%2.66%2.16%1.60%0.28%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMU and XLEI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSMU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSMU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 2.80% for BSMU.

BSMU is categorized as Municipal Bonds, while XLEI is Energy Equities. BSMU tracks Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for BSMU and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMU и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор