Сравнение CW с AVAV
CW (Curtiss-Wright Corporation) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CW in Specialty Industrial Machinery, AVAV in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, CW returned 25.12%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 37.55%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 25.12% против 18.47% соответственно.
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам CW и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between CW and AVAV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
CW:
$28.09B
AVAV:
$8.32B
CW:
$13.64
AVAV:
-$4.63
CW:
7.88
AVAV:
6.94
CW:
10.67
AVAV:
1.95
CW:
$3.61B
AVAV:
$1.19B
CW:
$1.34B
AVAV:
$104.63M
CW:
$745.31M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. AVAV — Ранг доходности на риск
CW
AVAV
Сравнение CW c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | -0.17 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | -0.30 | +13.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и AVAV
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, примерно равная максимальной просадке AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -61.45% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -61.45% | +48.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -61.45% | +34.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -61.45% | +34.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -61.45% | +12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -58.38% | +58.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -28.71% | +14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 34.44% | -29.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и AVAV
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 10.40%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 26.86% | -16.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 57.90% | -31.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 74.35% | -41.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 56.01% | -28.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 52.05% | -21.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и AVAV
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CW and AVAV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to CW (10.40%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs AVAV's -61.45%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор