PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с PM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 11.05%/yr for PM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 10.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVX имеют среднегодовую доходность 10.98%, а акции PM немного впереди с 11.05%.

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%

PM

1 день
-1.25%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.74%
6 месяцев
20.88%
1 год
0.31%
3 года*
29.53%
5 лет*
18.20%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
PM
Philip Morris International Inc.		10.74%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between CVX and PM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г.

0.34

Over the past year, the correlation between CVX and PM has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$375.81B

PM:

$275.15B

EPS

CVX:

$5.75

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

CVX:

32.89

PM:

24.74

Коэффициент PEG

CVX:

3.20

PM:

2.69

Коэффициент P/S

CVX:

1.95

PM:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

CVX vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVXPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.01

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.20

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.03

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

0.02

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

0.03

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVX vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа PM равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVXPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.01

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CVX и PM

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-42.87%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-20.64%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-20.64%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-22.78%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-42.87%

-12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-8.24%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-10.02%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

10.79%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и PM

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

9.76%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

20.84%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

27.67%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

22.69%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

24.45%

+4.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и PM

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности PM в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
10.15B
(CVX) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
9.6%
68.1%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and PM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PM has higher volatility (9.76%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs PM's -42.87%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор