Сравнение CVX с NVO
CVX (Chevron Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 10.94% против 7.56% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам CVX и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between CVX and NVO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.21 |
The correlation between CVX and NVO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
NVO:
$195.21B
CVX:
$5.75
NVO:
DKK 27.42
CVX:
32.54
NVO:
10.34
CVX:
3.17
NVO:
0.44
CVX:
1.93
NVO:
3.85
CVX:
2.02
NVO:
6.21
CVX:
$185.89B
NVO:
DKK 327.80B
CVX:
$47.27B
NVO:
DKK 268.30B
CVX:
$40.44B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. NVO — Ранг доходности на риск
CVX
NVO
Сравнение CVX c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.85 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.80 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -1.18 | +7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и NVO
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -74.70% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -54.34% | +40.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -74.70% | +54.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -74.70% | +49.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -74.70% | +18.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -68.11% | +57.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -17.79% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 37.62% | -31.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и NVO
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 10.68% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 38.04% | -20.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 51.88% | -29.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 38.33% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 32.56% | -3.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и NVO
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности NVO в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и NVO
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and NVO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (10.68%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs NVO's -74.70%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор