PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с NSRGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с NSRGY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 6.67%/yr for NSRGY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и NSRGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Nestlé S.A. (NSRGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у NSRGY с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 10.94% против 6.67% соответственно.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

NSRGY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.71%
1 год
-0.82%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и NSRGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
NSRGY
Nestlé S.A.		5.66%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%37.26%-2.74%27.45%

Correlation

The correlation between CVX and NSRGY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.20

The correlation between CVX and NSRGY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$371.80B

NSRGY:

$258.63B

EPS

CVX:

$5.75

NSRGY:

CHF 7.72

Коэффициент P/E

CVX:

32.54

NSRGY:

10.34

Коэффициент P/S

CVX:

1.93

NSRGY:

1.14

Коэффициент P/B

CVX:

2.02

NSRGY:

6.27

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

NSRGY:

CHF 181.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

NSRGY:

CHF 83.86B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

NSRGY:

CHF 36.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Nestlé S.A.

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B

Доходность на риск

CVX vs. NSRGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c NSRGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXNSRGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.04

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.12

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.05

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-0.10

+6.19

CVX vs. NSRGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа NSRGY равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и NSRGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и NSRGY

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и NSRGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXNSRGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-75.68%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-15.71%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-32.79%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-38.24%

+13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-38.24%

-17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-17.25%

+6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-24.16%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

9.31%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и NSRGY

Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXNSRGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

5.46%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

15.05%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

22.89%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

19.90%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

18.44%

+10.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и NSRGY

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности NSRGY в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
NSRGY
Nestlé S.A.		4.00%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и NSRGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
44.89B
(CVX) Общая выручка
(NSRGY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CVX значения в USD, NSRGY значения в CHF

Сравнение рентабельности CVX и NSRGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Nestlé S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
9.6%
44.6%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

NSRGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

NSRGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

NSRGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and NSRGY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.62%) compared to NSRGY (5.46%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs NSRGY's -75.68%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и NSRGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор