Сравнение CVX с LPG
CVX (Chevron Corporation) and LPG (Dorian LPG Ltd.) are both stocks. Both are in the Energy sector — CVX in Oil & Gas Integrated, LPG in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 28.15%/yr for LPG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и LPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно ниже, чем у LPG с доходностью 85.96%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям LPG по среднегодовой доходности: 10.98% против 28.15% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
LPG
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 85.96%
- 6 месяцев
- 84.30%
- 1 год
- 110.34%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 47.30%
- 10 лет*
- 28.15%
Сравнение доходности по годам CVX и LPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 85.96% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
Correlation
The correlation between CVX and LPG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2014 г. | 0.38 |
The correlation between CVX and LPG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$375.81B
LPG:
$1.84B
CVX:
$5.75
LPG:
$4.54
CVX:
32.89
LPG:
9.51
CVX:
3.20
LPG:
0.15
CVX:
1.95
LPG:
3.83
CVX:
2.05
LPG:
1.62
CVX:
$185.89B
LPG:
$481.51M
CVX:
$47.27B
LPG:
$415.02M
CVX:
$40.44B
LPG:
$279.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. LPG — Ранг доходности на риск
CVX
LPG
Сравнение CVX c LPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | LPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 4.44 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 9.55 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.79 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.10 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и LPG
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и LPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -78.31% | +22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -24.99% | +11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -62.89% | +42.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -62.89% | +37.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -62.89% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -9.47% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -42.74% | +31.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 11.59% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и LPG
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 16.78% | -9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 30.37% | -12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 39.81% | -17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 43.43% | -18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 48.32% | -19.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и LPG
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности LPG в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 6.83% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и LPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVX and LPG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPG has higher volatility (16.78%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs LPG's -78.31%.
LPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и LPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор