Сравнение CVX с BTC-USD
CVX (Chevron Corporation) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 10.94% против 57.23% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам CVX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between CVX and BTC-USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CVX
BTC-USD
Сравнение CVX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.87 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.77 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -1.33 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и BTC-USD
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -85.30% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -51.21% | +37.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -51.21% | +30.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -76.67% | +51.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -83.80% | +28.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -48.27% | +37.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -42.36% | +30.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 35.16% | -29.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и BTC-USD
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 11.97% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 34.64% | -16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 35.59% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 44.57% | -19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 56.61% | -27.45% |
Часто задаваемые вопросы
CVX and BTC-USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs BTC-USD's -85.30%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор