Сравнение CVTRX с TSAIX
CVTRX (Calamos Growth and Income Fund) and TSAIX (TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CVTRX returned 13.02%/yr vs 11.94%/yr for TSAIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CVTRX charges 1.05%/yr vs 0.04%/yr for TSAIX.
Доходность
Сравнение доходности CVTRX и TSAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVTRX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции TSAIX по среднегодовой доходности: 13.02% против 11.94% соответственно.
CVTRX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 13.02%
TSAIX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение доходности по годам CVTRX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | 11.22% | 17.46% | 20.66% | 20.36% | -18.45% | 21.05% | 22.43% | 25.97% | -3.97% | 16.06% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 9.78% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Correlation
The correlation between CVTRX and TSAIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between CVTRX and TSAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVTRX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
CVTRX
TSAIX
Сравнение CVTRX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVTRX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.52 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 11.05 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVTRX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.01 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.58 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.68 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.72 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CVTRX и TSAIX
Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и TSAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVTRX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -34.58% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -10.28% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | -17.29% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -28.28% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.20% | -34.58% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.77% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -4.91% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.34% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVTRX и TSAIX
Текущая волатильность для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) составляет 3.42%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVTRX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.79% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 10.29% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 12.93% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 16.25% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 17.65% | -2.29% |
Сравнение комиссий CVTRX и TSAIX
CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVTRX и TSAIX
Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности TSAIX в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | 6.63% | 7.38% | 4.83% | 4.18% | 4.02% | 5.52% | 3.22% | 3.56% | 8.61% | 7.21% | 7.31% | 6.96% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 6.72% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CVTRX and TSAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSAIX has higher volatility (3.79%) compared to CVTRX (3.42%). In terms of maximum drawdown, CVTRX dropped -44.13% vs TSAIX's -34.58%.
CVTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVTRX и TSAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор