PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVTRX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVTRX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции TSAIX по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.88% соответственно.

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий CVTRX и TSAIX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

CVTRX
Calamos Growth and Income Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

CVTRX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.62

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.45

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

6.28

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.67

+0.13

Корреляция

Корреляция между CVTRX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и TSAIX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что сопоставимо с доходностью TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и TSAIX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVTRXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-34.58%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-11.72%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-28.28%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-34.58%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-7.52%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-4.96%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.71%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и TSAIX

Текущая волатильность для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) составляет 5.34%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVTRXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.34%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

10.26%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

17.32%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

16.20%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

17.62%

-2.30%