PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVTRX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVTRX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 11.55% против 0.87% соответственно.

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий CVTRX и QBDSX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund

Доходность на риск

CVTRX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.60

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.87

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.89

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

3.43

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.60

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.17

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.15

+0.64

Корреляция

Корреляция между CVTRX и QBDSX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и QBDSX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и QBDSX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVTRXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-18.38%

-25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-3.09%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-7.40%

-15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-18.38%

-9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-8.41%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-6.83%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.80%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и QBDSX

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVTRXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

1.40%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

2.77%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

3.77%

+12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

4.32%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

5.26%

+10.06%