PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с CIHEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVTRX с CIHEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVTRX (Calamos Growth and Income Fund) and CIHEX (Calamos Hedged Equity Fund) are both mutual funds - CVTRX is a Diversified Portfolio fund managed by Calamos, while CIHEX is a Options Trading fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CVTRX returned 13.02%/yr vs 8.56%/yr for CIHEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CVTRX charges 1.05%/yr vs 0.91%/yr for CIHEX.

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и CIHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у CIHEX с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции CIHEX по среднегодовой доходности: 13.02% против 8.56% соответственно.

CVTRX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.66%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.06%
1 год
27.47%
3 года*
19.87%
5 лет*
11.16%
10 лет*
13.02%

CIHEX

1 день
-0.39%
1 месяц
2.56%
С начала года
6.25%
6 месяцев
6.23%
1 год
16.17%
3 года*
13.58%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVTRX и CIHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		11.22%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		6.25%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%

Correlation

The correlation between CVTRX and CIHEX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.96

The correlation between CVTRX and CIHEX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

Calamos Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с CHICIHEX с CIGEXCIHEX с HNDRXCIHEX с HRSTXCIHEX с IPSAX

Доходность на риск

CVTRX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXCIHEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.51

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.61

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.47

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

15.40

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIHEX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и CIHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXCIHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.82

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и CIHEX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и CIHEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVTRXCIHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-17.80%

-26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-4.68%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-9.80%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-15.77%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-17.80%

-10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.39%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-2.32%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.05%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и CIHEX

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVTRXCIHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.67%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

4.77%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

6.48%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

9.14%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

9.39%

+5.97%

Сравнение комиссий CVTRX и CIHEX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и CIHEX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности CIHEX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.31%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		6.63%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CVTRX and CIHEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVTRX has higher volatility (3.42%) compared to CIHEX (1.67%). In terms of maximum drawdown, CVTRX dropped -44.13% vs CIHEX's -17.80%.

CIHEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVTRX и CIHEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор