PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с CIHEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVTRX с CIHEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).

CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и CIHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVTRX и CIHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у CIHEX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции CIHEX по среднегодовой доходности: 11.55% против 7.78% соответственно.

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

Calamos Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с HRSTXCIHEX с CIGEXCIHEX с CTRIX

Сравнение комиссий CVTRX и CIHEX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.

CVTRX
Calamos Growth and Income Fund
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CVTRX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXCIHEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.24

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.85

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.02

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

9.02

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIHEX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и CIHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXCIHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.24

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.74

+0.05

Корреляция

Корреляция между CVTRX и CIHEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и CIHEX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности CIHEX в 0.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и CIHEX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и CIHEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVTRXCIHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-17.80%

-26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-5.82%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-15.77%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-17.80%

-10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-3.29%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-2.34%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.30%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и CIHEX

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVTRXCIHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.66%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

5.01%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

9.28%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

9.13%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

9.38%

+5.94%