- ISIN
- US1281206722
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 30 дек. 2014 г.
- Категория
- Options Trading
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции CIHEX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIHEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,500.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) показал доход в 6.67% с начала года и 16.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIHEX составила 8.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Calamos Hedged Equity Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 8.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CIHEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CIHEX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.94% | -0.72% | -2.34% | 5.38% | 3.28% | 0.15% | 6.67% | ||||||
| 2025 | 1.73% | -0.68% | -3.20% | -0.18% | 3.73% | 3.04% | 1.22% | 1.31% | 2.29% | 1.64% | 0.05% | 0.04% | 11.36% |
| 2024 | 0.93% | 2.95% | 1.94% | -2.00% | 2.49% | 2.24% | 0.97% | 1.75% | 1.63% | -0.64% | 2.99% | -1.09% | 14.96% |
| 2023 | 3.20% | -1.11% | 2.34% | 1.24% | 0.50% | 3.61% | 1.25% | -0.68% | -2.23% | -0.78% | 4.90% | 2.85% | 15.88% |
| 2022 | -2.15% | -2.20% | 1.05% | -5.14% | -0.44% | -5.00% | 4.64% | -2.07% | -4.82% | 4.05% | 3.51% | -2.49% | -11.11% |
| 2021 | -1.06% | 2.07% | 2.48% | 2.05% | 0.65% | 0.92% | 0.92% | 1.61% | -2.28% | 3.53% | -0.55% | 2.38% | 13.31% |
Метрики бенчмарка
Calamos Hedged Equity Fund has an annualized alpha of 1.16%, beta of 0.51, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participated in 52.87% of S&P 500 Index downside but only 49.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.16%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 49.55%
- Участие в снижении
- 52.87%
Комиссия
Комиссия CIHEX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIHEX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CIHEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.93 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.34 | 13.52 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Hedged Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.07 | $0.14 | $0.12 | $0.34 | $0.09 | $0.13 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.31% | 0.33% | 0.46% | 0.69% | 0.73% | 0.44% | 1.03% | 0.99% | 3.16% | 0.85% | 1.29% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Hedged Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Hedged Equity Fund показал максимальную просадку в 17.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -17.80%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.77%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.80%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.55%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 5mo 2d | 11mo 27dиюль 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.21%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 11d | 7mo 7dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| CIHEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.80% | -56.78% | +38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -9.10% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.80% | -18.90% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -25.43% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -33.92% | +16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -10.72% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.97% | -0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CIHEX
Добавьте Calamos Hedged Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIHEX