Сравнение CIHEX с SPY
CIHEX (Calamos Hedged Equity Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - CIHEX is a Options Trading fund managed by Calamos, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CIHEX returned 8.50%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. CIHEX charges 0.91%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности CIHEX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIHEX показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции CIHEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.50% против 15.27% соответственно.
CIHEX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 8.50%
- Всё время*
- 7.64%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам CIHEX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | 8.07% | 11.36% | 14.96% | 15.88% | -11.11% | 13.31% | 9.66% | 14.47% | 0.87% | 8.37% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between CIHEX and SPY is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between CIHEX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIHEX vs. SPY — Ранг доходности на риск
CIHEX
SPY
Сравнение CIHEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIHEX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.71 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 11.55 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIHEX и SPY
Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIHEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.80% | -55.19% | +37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -8.88% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.80% | -18.76% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -24.50% | +8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -33.72% | +15.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -9.01% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.08% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIHEX и SPY
Текущая волатильность для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) составляет 2.20%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIHEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 4.10% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 10.32% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 12.88% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 17.21% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 17.96% | -8.55% |
Сравнение комиссий CIHEX и SPY
CIHEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIHEX и SPY
Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | 0.29% | 0.33% | 0.46% | 0.69% | 0.73% | 0.44% | 1.03% | 0.99% | 3.16% | 0.85% | 1.29% | 1.69% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CIHEX and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPY has higher volatility (4.10%) compared to CIHEX (2.20%). In terms of maximum drawdown, CIHEX dropped -17.80% vs SPY's -55.19%.
CIHEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIHEX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор