PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHEX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIHEX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHEX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CIHEX показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CIHEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.78% против 14.06% соответственно.

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Hedged Equity Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с CTRIXCIHEX с HRSTXCIHEX с HNDRXCIHEX с CIGEX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CIHEX и SPY

CIHEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CIHEX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHEXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.49

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.53

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.27

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHEX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHEX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHEXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.96

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.18

Корреляция

Корреляция между CIHEX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и SPY

Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и SPY

Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CIHEXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.80%

-55.19%

+37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-12.05%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-24.50%

+8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-33.72%

+15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-5.53%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-9.09%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.54%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и SPY

Текущая волатильность для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) составляет 2.66%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIHEXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.35%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

9.50%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

19.06%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

17.06%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

17.92%

-8.54%