Сравнение CIHEX с HNDRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX).

CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и HNDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHEX и HNDRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund	-2.14%	11.36%	14.96%	15.88%	-11.11%	13.31%	9.66%	14.47%	-3.22%
HNDRX Horizon Defined Risk Fund	-1.60%	10.78%	15.41%	14.97%	-10.12%	13.08%	7.21%	13.22%	-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, CIHEX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у HNDRX с доходностью -1.60%.

CIHEX

1 день: 1.46%

1 месяц: -2.44%

С начала года: -2.14%

6 месяцев: -0.60%

1 год: 11.29%

3 года*: 11.60%

5 лет*: 7.06%

10 лет*: 7.78%

HNDRX

1 день: 1.41%

1 месяц: -2.76%

С начала года: -1.60%

6 месяцев: 0.40%

1 год: 9.95%

3 года*: 11.55%

5 лет*: 7.75%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calamos Hedged Equity Fund

Название символа

Horizon Defined Risk Fund

Часто сравнивают с CIHEX:

CIHEX с SPY CIHEX с HELO CIHEX с OBMCX CIHEX с CHI CIHEX с CIGEX CIHEX с HRSTX CIHEX с CTRIX

Часто сравнивают с HNDRX:

HNDRX с SPY HNDRX с ACIO HNDRX с HEQT HNDRX с HNDDX HNDRX с USRAX HNDRX с STTIX HNDRX с GCPYX

Сравнение комиссий CIHEX и HNDRX

CIHEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии HNDRX в 1.04%.

HNDRX

Horizon Defined Risk Fund

CIHEX

Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CIHEX vs. HNDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIHEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HNDRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHEX c HNDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CIHEX	HNDRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	0.91	+0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	1.42	+0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.25	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.02	1.28	+0.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.02	7.73	+1.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHEX vs. HNDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHEX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа HNDRX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHEX и HNDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CIHEX	HNDRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	0.91	+0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78	0.83	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.83	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.69	+0.05

Корреляция

Корреляция между CIHEX и HNDRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и HNDRX

Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности HNDRX в 0.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund	0.33%	0.33%	0.46%	0.69%	0.73%	0.44%	1.03%	0.99%	3.16%	0.85%	1.29%	1.69%
HNDRX Horizon Defined Risk Fund	0.21%	0.21%	0.09%	0.21%	0.36%	0.28%	0.57%	0.55%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и HNDRX

Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки HNDRX в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и HNDRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CIHEX	HNDRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.80%	-20.71%	+2.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.82%	-8.02%	+2.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.77%	-13.99%	-1.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.80%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.29%	-3.13%	-0.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.34%	-2.85%	+0.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.30%	1.34%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и HNDRX

Текущая волатильность для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) составляет 2.66%, в то время как у Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CIHEX	HNDRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.66%	2.84%	-0.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.01%	5.17%	-0.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.28%	11.22%	-1.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.13%	9.37%	-0.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.38%	10.57%	-1.19%

Сравнение CIHEX с HNDRX

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и HNDRX

Сравнение доходности по годам CIHEX и HNDRX

Доходность по периодам

CIHEX

HNDRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CIHEX и HNDRX

Доходность на риск

CIHEX vs. HNDRX — Ранг доходности на риск

CIHEX

HNDRX

Сравнение CIHEX c HNDRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CIHEX vs. HNDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и HNDRX

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и HNDRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и HNDRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)