PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHEX с HNDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIHEX с HNDRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIHEX (Calamos Hedged Equity Fund) and HNDRX (Horizon Defined Risk Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, CIHEX returned 8.28%/yr vs 8.59%/yr for HNDRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CIHEX charges 0.91%/yr vs 1.04%/yr for HNDRX.

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и HNDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIHEX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у HNDRX с доходностью 4.83%.

CIHEX

1 день
-0.39%
1 месяц
2.56%
С начала года
6.25%
6 месяцев
6.23%
1 год
16.17%
3 года*
13.58%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.56%

HNDRX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.34%
С начала года
4.83%
6 месяцев
5.02%
1 год
13.32%
3 года*
12.91%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIHEX и HNDRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		6.25%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%-3.22%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		4.83%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%13.22%-1.67%

Correlation

The correlation between CIHEX and HNDRX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2018 г.

0.96

The correlation between CIHEX and HNDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Hedged Equity Fund

Horizon Defined Risk Fund

Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с CHICIHEX с CIGEXCIHEX с HRSTXCIHEX с IPSAXCIHEX с CTRIX
Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с HNDDXHNDRX с SPYHNDRX с USRAXHNDRX с STTIXHNDRX с HEQTHNDRX с HESGXHNDRX с GCPYX

Доходность на риск

CIHEX vs. HNDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHEX c HNDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHEXHNDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.26

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.16

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.99

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

14.17

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHEX vs. HNDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHEX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDRX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHEX и HNDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHEXHNDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.93

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и HNDRX

Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки HNDRX в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и HNDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIHEXHNDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.80%

-20.71%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-4.48%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.80%

-11.42%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-13.99%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.06%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-2.79%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.94%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и HNDRX

Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIHEXHNDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.76%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

4.64%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

5.93%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

9.32%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.39%

10.48%

-1.09%

Сравнение комиссий CIHEX и HNDRX

CIHEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии HNDRX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и HNDRX

Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности HNDRX в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.31%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.20%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CIHEX and HNDRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CIHEX has higher volatility (1.67%) compared to HNDRX (0.76%). In terms of maximum drawdown, CIHEX dropped -17.80% vs HNDRX's -20.71%.

CIHEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIHEX и HNDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор