PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHEX с CHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIHEX с CHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI).

CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и CHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHEX и CHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		7.61%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%

Доходность по периодам

С начала года, CIHEX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции CIHEX уступали акциям CHI по среднегодовой доходности: 7.78% против 11.94% соответственно.

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%

CHI

1 день
3.26%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.79%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Hedged Equity Fund

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с HRSTXCIHEX с CIGEXCIHEX с CTRIXCIHEX с HNDRX
Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с AVKCHI с CHYCHI с CIGEXCHI с CNSDXCHI с FISCXCHI с ANNPX

Сравнение комиссий CIHEX и CHI

CIHEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CHI в 0.88%.

CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Доходность на риск

CIHEX vs. CHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHEX c CHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHEXCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.00

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.49

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

9.85

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHEX vs. CHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHEX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHI равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHEX и CHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHEXCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.24

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.39

+0.36

Корреляция

Корреляция между CIHEX и CHI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и CHI

Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности CHI в 10.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		10.28%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и CHI

Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и CHI.

Загрузка...

Показатели просадок

CIHEXCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.80%

-64.72%

+46.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-11.55%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-36.03%

+20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-49.64%

+31.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-4.32%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-9.73%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.92%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и CHI

Текущая волатильность для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) составляет 2.66%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIHEXCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

8.57%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

13.83%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

19.88%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

20.01%

-10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

23.09%

-13.71%