Сравнение CIHEX с IPSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX).

CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и IPSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHEX и IPSAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund	-3.54%	11.36%	14.96%	15.88%	-11.11%	13.31%	9.66%	14.47%	0.87%	8.37%
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund	-9.12%	9.13%	16.99%	16.10%	-16.02%	18.27%	3.11%	14.20%	-5.36%	13.56%

Доходность по периодам

С начала года, CIHEX показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у IPSAX с доходностью -9.12%.

CIHEX

1 день: -0.16%

1 месяц: -3.74%

С начала года: -3.54%

6 месяцев: -1.87%

1 год: 9.82%

3 года*: 11.06%

5 лет*: 6.85%

10 лет*: 7.62%

IPSAX

1 день: -0.22%

1 месяц: -8.57%

С начала года: -9.12%

6 месяцев: -9.28%

1 год: 1.57%

3 года*: 9.47%

5 лет*: 5.15%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calamos Hedged Equity Fund

Название символа

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund

Часто сравнивают с CIHEX:

CIHEX с SPY CIHEX с HELO CIHEX с OBMCX CIHEX с CHI CIHEX с HRSTX CIHEX с CTRIX CIHEX с HNDRX

Часто сравнивают с IPSAX:

IPSAX с SPYG IPSAX с VOO IPSAX с SHIIX IPSAX с SDRIX IPSAX с WPLCX IPSAX с JHQDX IPSAX с PPFIX

Сравнение комиссий CIHEX и IPSAX

CIHEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии IPSAX в 1.50%.

IPSAX

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund

CIHEX

Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CIHEX vs. IPSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIHEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IPSAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHEX c IPSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CIHEX	IPSAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.11	0.14	+0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.66	0.29	+1.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.04	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.57	0.05	+1.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.09	0.17	+6.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHEX vs. IPSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHEX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа IPSAX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHEX и IPSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CIHEX	IPSAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.11	0.14	+0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76	0.00	+0.75
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.82	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	0.00	+0.73

Корреляция

Корреляция между CIHEX и IPSAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и IPSAX

Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IPSAX в 16.29%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund	0.34%	0.33%	0.46%	0.69%	0.73%	0.44%	1.03%	0.99%	3.16%	0.85%	1.29%	1.69%
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund	16.29%	14.81%	13.88%	0.00%	12.04%	5.18%	0.46%	9.23%	0.00%	9.16%	0.69%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и IPSAX

Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки IPSAX в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и IPSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CIHEX	IPSAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.80%	-98.83%	+81.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.82%	-12.09%	+6.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.77%	-98.83%	+83.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.80%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.68%	-98.73%	+94.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.34%	-15.94%	+13.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.29%	3.58%	-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и IPSAX

Текущая волатильность для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) составляет 2.12%, в то время как у IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CIHEX	IPSAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.12%	3.14%	-1.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.79%	7.99%	-3.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.19%	12.95%	-3.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.10%	3,885.75%	-3,876.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.36%	2,754.10%	-2,744.74%

Сравнение CIHEX с IPSAX

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и IPSAX

Сравнение доходности по годам CIHEX и IPSAX

Доходность по периодам

CIHEX

IPSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CIHEX и IPSAX

Доходность на риск

CIHEX vs. IPSAX — Ранг доходности на риск

CIHEX

IPSAX

Сравнение CIHEX c IPSAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CIHEX vs. IPSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и IPSAX

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и IPSAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и IPSAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)