PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVTRX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVTRX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 11.55% против 5.04% соответственно.

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий CVTRX и BERIX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

CVTRX
Calamos Growth and Income Fund
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

CVTRX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.57

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.30

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

4.77

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

17.74

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.57

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.07

-0.27

Корреляция

Корреляция между CVTRX и BERIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и BERIX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и BERIX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVTRXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-20.34%

-23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-2.95%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-15.73%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-20.34%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-0.79%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-2.60%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.79%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и BERIX

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVTRXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

1.55%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

4.29%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

5.38%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

5.94%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

6.00%

+9.32%