PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVSE с YMAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVSE (Calvert US Select Equity ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CVSE returned 8.06% vs 27.02% for YMAG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVSE charges 0.29%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности CVSE и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
-0.86%
1 месяц
2.07%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.38%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVSE и YMAG

2026 (YTD)20252024
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%15.02%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		3.80%18.64%36.05%

Correlation

The correlation between CVSE and YMAG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.58

Over the past year, the correlation between CVSE and YMAG has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CVSE и YMAG

Секторы
CVSE
YMAG

Технологии

39.5%

-

Финансовые услуги

16.3%
100.0%

Промышленность

11.3%

-

Здравоохранение

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

-

-

Технологии

CVSE
39.5%
YMAG

-

Финансовые услуги

CVSE
16.3%
YMAG
100.0%

Промышленность

CVSE
11.3%
YMAG

-

Здравоохранение

CVSE
10.3%
YMAG

-

Потребительский циклический сектор

CVSE
7.0%
YMAG

-

Коммуникационные услуги

CVSE
5.1%
YMAG

-

Недвижимость

CVSE
3.5%
YMAG

-

Сырьевые материалы

CVSE
2.7%
YMAG

-

Коммунальные услуги

CVSE
2.5%
YMAG

-

Потребительский защитный сектор

CVSE
1.7%
YMAG

-

Энергетика

CVSE

-

YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ

Доходность на риск

CVSE vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSEYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.68

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.27

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.89

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

6.63

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YMAG равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSEYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.19

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CVSE и YMAG

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSEYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-25.96%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-14.38%

+11.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.71%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-4.52%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

4.08%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и YMAG

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSEYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.67%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

11.52%

-11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

16.19%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

20.88%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

20.88%

-7.01%

Сравнение комиссий CVSE и YMAG

CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и YMAG

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности YMAG в 52.16%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.16%52.27%35.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVSE and YMAG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (3.67%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVSE dropped -20.29% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, YMAG leads with 27.02% vs 8.06% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.02% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Calvert and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for CVSE and 1.28% for YMAG.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVSE и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор