PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVSE с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CVSE и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и SPTM


2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF
0.00%10.14%19.11%13.35%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
-3.88%16.93%23.87%16.62%

Доходность по периодам


CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.46%
1 год
15.26%
3 года*
14.69%
5 лет*
10 лет*

SPTM

1 день
2.86%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.66%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert US Select Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Сравнение комиссий CVSE и SPTM

CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.


Доходность на риск

CVSE vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5454
Ранг коэф-та Мартина

SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVSESPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.97

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.48

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.51

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

7.28

-1.92

CVSE vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVSESPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.97

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.43

+0.52

Корреляция

Корреляция между CVSE и SPTM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и SPTM

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPTM в 1.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVSE
Calvert US Select Equity ETF
0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.20%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и SPTM

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и SPTM.


Загрузка...

Показатели просадок


CVSESPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-54.80%

+34.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.21%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-6.07%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-9.10%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.53%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и SPTM

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CVSESPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.32%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

9.52%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

18.32%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

16.88%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

18.03%

-3.78%