Сравнение CVSE с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
CVSE и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CVSE и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVSE и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 10.14% | 19.11% | 13.35% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.88% | 16.93% | 23.87% | 16.62% |
Доходность по периодам
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVSE и SPTM
CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
CVSE vs. SPTM — Ранг доходности на риск
CVSE
SPTM
Сравнение CVSE c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSE | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.48 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.51 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 7.28 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.43 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между CVSE и SPTM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSE и SPTM
Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPTM в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.20% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок CVSE и SPTM
Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVSE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -54.80% | +34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -12.21% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -6.07% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -9.10% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.53% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSE и SPTM
Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVSE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.32% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 9.52% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 18.32% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 16.88% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 18.03% | -3.78% |