PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVSE с QUAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVSE (Calvert US Select Equity ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CVSE is actively managed, while QUAL is passively managed. Over the past 3 years, CVSE returned 13.49%/yr vs 20.16%/yr for QUAL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CVSE charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности CVSE и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVSE и QUAL

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%20.69%

Correlation

The correlation between CVSE and QUAL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.85

Over the past year, the correlation between CVSE and QUAL has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CVSE и QUAL

Секторы
CVSE
QUAL

Технологии

39.5%
36.5%

Финансовые услуги

16.3%
11.5%

Промышленность

11.3%
8.2%

Здравоохранение

10.3%
9.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.3%

Коммуникационные услуги

5.1%
11.1%

Недвижимость

3.5%
1.8%

Сырьевые материалы

2.7%
1.7%

Коммунальные услуги

2.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.9%

Энергетика

-

4.0%

Технологии

CVSE
39.5%
QUAL
36.5%

Финансовые услуги

CVSE
16.3%
QUAL
11.5%

Промышленность

CVSE
11.3%
QUAL
8.2%

Здравоохранение

CVSE
10.3%
QUAL
9.0%

Потребительский циклический сектор

CVSE
7.0%
QUAL
9.3%

Коммуникационные услуги

CVSE
5.1%
QUAL
11.1%

Недвижимость

CVSE
3.5%
QUAL
1.8%

Сырьевые материалы

CVSE
2.7%
QUAL
1.7%

Коммунальные услуги

CVSE
2.5%
QUAL
1.9%

Потребительский защитный сектор

CVSE
1.7%
QUAL
4.9%

Энергетика

CVSE

-

QUAL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

CVSE vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSEQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.88

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.68

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.47

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

11.25

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSEQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.88

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.80

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CVSE и QUAL

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSEQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-34.06%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-9.03%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-18.00%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

0.00%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-4.10%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.98%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и QUAL

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSEQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.54%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

9.06%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

11.84%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

17.33%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

18.09%

-4.23%

Сравнение комиссий CVSE и QUAL

CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и QUAL

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

CVSE and QUAL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUAL has higher volatility (2.54%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVSE dropped -20.29% vs QUAL's -34.06%.

On 3-year performance, QUAL leads with 20.16% vs 13.49% for CVSE. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QUAL has performed better with a 20.16% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Calvert and iShares. Their fees differ too: 0.29% for CVSE and 0.15% for QUAL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVSE и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор