Сравнение CVS с T
CVS (CVS Health Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CVS returned 3.16%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVS и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции CVS превзошли акции T по среднегодовой доходности: 3.16% против 2.86% соответственно.
CVS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 58.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 3.16%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам CVS и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 24.42% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between CVS and T is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.27 |
The correlation between CVS and T shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVS:
$2.30
T:
$3.04
CVS:
42.17
T:
7.39
CVS:
0.30
T:
1.29
CVS:
$407.91B
T:
$125.65B
CVS:
$56.59B
T:
$105.41B
CVS:
$9.99B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. T — Ранг доходности на риск
CVS
T
Сравнение CVS c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVS | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.89 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | -0.75 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | -1.59 | +10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.75 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.12 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CVS и T
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -64.15% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -21.87% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -21.87% | -22.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -32.01% | -24.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | -42.35% | -14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -21.87% | +20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.55% | -15.72% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 10.34% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и T
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 7.50% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 17.57% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.07% | 21.98% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.96% | 23.97% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 23.71% | +5.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и T
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.74% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVS и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVS and T have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVS has higher volatility (8.88%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs T's -64.15%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVS и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор