Сравнение CVS с AIPI
CVS (CVS Health Corporation) is a stock, while AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by REX. Over the past year, CVS returned 59.29% vs 22.46% for AIPI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVS и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность 30.67%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью 6.90%.
CVS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 30.67%
- 6 месяцев
- 30.57%
- 1 год
- 59.29%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 3.70%
AIPI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVS и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 30.67% | 84.35% | -23.76% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 6.90% | 16.38% | 15.79% |
Correlation
The correlation between CVS and AIPI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. AIPI — Ранг доходности на риск
CVS
AIPI
Сравнение CVS c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVS | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 1.57 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 4.82 | +4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVS и AIPI
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVS | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -25.25% | -38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -14.40% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.20% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -4.64% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 4.67% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и AIPI
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVS | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.30% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 13.53% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 16.36% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 21.42% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 21.42% | +7.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и AIPI
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности AIPI в 36.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.97% | 37.84% | 18.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVS CVS Health Corporation | 2.61% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
CVS and AIPI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVS has higher volatility (7.50%) compared to AIPI (5.30%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs AIPI's -25.25%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVS и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор