PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVRD с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRD с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVRD (Madison Covered Call ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - CVRD is a Derivative Income fund actively managed by Madison, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. CVRD is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, CVRD returned 4.40% vs 22.02% for VTI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности CVRD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRD показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

CVRD

1 день
0.46%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
-0.64%
С начала года
1.89%
1 год
4.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRD и VTI

2026 (YTD)202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		1.89%5.94%4.90%4.74%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%9.55%

Correlation

The correlation between CVRD and VTI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.70

The correlation between CVRD and VTI shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CVRD и VTI

Секторы
CVRD
VTI

Технологии

26.7%
37.0%

Здравоохранение

12.4%
9.0%

Финансовые услуги

12.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.7%

Промышленность

8.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
9.8%

Энергетика

5.9%
3.3%

Недвижимость

3.0%
2.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Технологии

CVRD
26.7%
VTI
37.0%

Здравоохранение

CVRD
12.4%
VTI
9.0%

Финансовые услуги

CVRD
12.2%
VTI
11.3%

Потребительский защитный сектор

CVRD
10.1%
VTI
4.3%

Потребительский циклический сектор

CVRD
9.0%
VTI
9.7%

Промышленность

CVRD
8.5%
VTI
9.4%

Коммуникационные услуги

CVRD
7.9%
VTI
9.8%

Энергетика

CVRD
5.9%
VTI
3.3%

Недвижимость

CVRD
3.0%
VTI
2.3%

Коммунальные услуги

CVRD
2.4%
VTI
2.1%

Сырьевые материалы

CVRD
2.2%
VTI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с PUTWCVRD с QYLDCVRD с SPYCVRD с BDGSCVRD с DIVLCVRD с MAGG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

CVRD vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVRDVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.72

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.38

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.48

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

10.85

-8.84

CVRD vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRD на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVRD и VTI

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRDVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-55.45%

+37.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-8.92%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.73%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-8.00%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.03%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и VTI

Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRDVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.38%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

10.13%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

12.82%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

17.51%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

18.28%

-6.56%

Сравнение комиссий CVRD и VTI

CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и VTI

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.74%7.63%15.70%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

CVRD and VTI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.38%) compared to CVRD (2.97%). In terms of maximum drawdown, CVRD dropped -17.95% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 22.02% vs 4.40% for CVRD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CVRD has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 22.02% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.

CVRD has the higher dividend yield at 7.74%, compared with 1.05% for VTI.

CVRD is categorized as Derivative Income, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Madison and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRD и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор