Сравнение CVRD с TOLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ).
CVRD и TOLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CVRD и TOLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVRD и TOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.23% | 5.94% | 4.90% | 5.15% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.27% | 14.76% | 11.67% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 11.27%.
CVRD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOLZ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и TOLZ
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.
Доходность на риск
CVRD vs. TOLZ — Ранг доходности на риск
CVRD
TOLZ
Сравнение CVRD c TOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | TOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.44 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.94 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.14 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 10.58 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.44 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CVRD и TOLZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и TOLZ
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности TOLZ в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.85% | 7.63% | 15.70% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и TOLZ
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и TOLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVRD | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -39.33% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -8.82% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -3.16% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -6.70% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.79% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и TOLZ
Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 3.35%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVRD | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.63% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 7.29% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 12.97% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 13.90% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 16.30% | -4.32% |