PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRD с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRD с TOLZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVRD (Madison Covered Call ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CVRD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Madison, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. CVRD is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past year, CVRD returned 9.30% vs 13.97% for TOLZ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности CVRD и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRD показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 11.31%.

CVRD

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.17%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.26%
1 год
9.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRD и TOLZ

2026 (YTD)202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		2.84%5.94%4.90%5.15%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%7.93%

Correlation

The correlation between CVRD and TOLZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.48

Over the past year, the correlation between CVRD and TOLZ has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CVRD и TOLZ

Секторы
CVRD
TOLZ

Технологии

35.5%
0.4%

Финансовые услуги

11.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Промышленность

7.3%
5.2%

Энергетика

7.1%
35.4%

Здравоохранение

6.8%

-

Недвижимость

3.0%
8.0%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.2%
22.2%

Технологии

CVRD
35.5%
TOLZ
0.4%

Финансовые услуги

CVRD
11.2%
TOLZ
2.0%

Потребительский защитный сектор

CVRD
9.8%
TOLZ
4.5%

Потребительский циклический сектор

CVRD
9.1%
TOLZ
0.8%

Коммуникационные услуги

CVRD
7.9%
TOLZ

-

Промышленность

CVRD
7.3%
TOLZ
5.2%

Энергетика

CVRD
7.1%
TOLZ
35.4%

Здравоохранение

CVRD
6.8%
TOLZ

-

Недвижимость

CVRD
3.0%
TOLZ
8.0%

Сырьевые материалы

CVRD
2.4%
TOLZ

-

Коммунальные услуги

CVRD
2.2%
TOLZ
22.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с PUTWCVRD с QYLDCVRD с BDGSCVRD с SPYCVRD с MAGGCVRD с DIVL
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

CVRD vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRDTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.36

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.99

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.71

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

8.20

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRD vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRD на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLZ равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRD и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRDTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.36

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CVRD и TOLZ

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRDTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-39.33%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-5.18%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-3.13%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-6.63%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.71%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и TOLZ

Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 2.61%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRDTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.37%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

8.20%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

10.29%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

13.99%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

16.29%

-4.47%

Сравнение комиссий CVRD и TOLZ

CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и TOLZ

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности TOLZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.54%7.63%15.70%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

CVRD and TOLZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.37%) compared to CVRD (2.61%). In terms of maximum drawdown, CVRD dropped -17.95% vs TOLZ's -39.33%.

On 1-year performance, TOLZ leads with 13.97% vs 9.30% for CVRD. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, CVRD has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOLZ has performed better with a 13.97% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.

CVRD has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 3.66% for TOLZ.

CVRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. They also come from different issuers: Madison and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.46% for TOLZ.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRD и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор