PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRD с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVRD с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

CVRD и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CVRD и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVRD и SPXM

2026 (YTD)2025
CVRD
Madison Covered Call ETF		-1.23%2.07%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

CVRD

1 день
1.48%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.71%
1 год
9.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с QYLDCVRD с PUTWCVRD с BDGSCVRD с SPYCVRD с DIVLCVRD с MAGG
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий CVRD и SPXM

CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

CVRD
Madison Covered Call ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

CVRD vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRDSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRD vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRDSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.83

-1.35

Корреляция

Корреляция между CVRD и SPXM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и SPXM

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.85%7.63%15.70%1.50%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVRD и SPXM

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

CVRDSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-5.08%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.75%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.80%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVRDSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

9.38%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

9.38%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

9.38%

+2.60%