Сравнение CVRD с SPXM
CVRD (Madison Covered Call ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности CVRD и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVRD
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVRD и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 2.84% | 2.07% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between CVRD and SPXM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRD vs. SPXM — Ранг доходности на риск
CVRD
SPXM
Сравнение CVRD c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.56 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и SPXM
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRD | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -5.08% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.75% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.79% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRD | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 8.18% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 8.18% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 8.18% | +3.64% |
Сравнение комиссий CVRD и SPXM
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и SPXM
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.54% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVRD and SPXM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.
CVRD has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Madison and Azoria. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для CVRD и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор