Сравнение CVRD с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
CVRD и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CVRD и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVRD и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.23% | 5.94% | 4.90% | 5.15% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
CVRD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и SAMT
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
CVRD vs. SAMT — Ранг доходности на риск
CVRD
SAMT
Сравнение CVRD c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.01 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.65 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 4.10 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 11.61 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.01 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CVRD и SAMT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и SAMT
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.85% | 7.63% | 15.70% | 1.50% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и SAMT
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVRD | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -20.57% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -8.76% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -5.78% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -8.00% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.10% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и SAMT
Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 3.35%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVRD | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.97% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 11.91% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 17.68% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 16.78% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 16.78% | -4.80% |