PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRD с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRD с SAMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVRD (Madison Covered Call ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CVRD returned 9.30% vs 42.07% for SAMT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности CVRD и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRD показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 20.25%.

CVRD

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.17%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.26%
1 год
9.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRD и SAMT

2026 (YTD)202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		2.84%5.94%4.90%5.15%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%2.15%

Correlation

The correlation between CVRD and SAMT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.49

The correlation between CVRD and SAMT shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CVRD и SAMT

Секторы
CVRD
SAMT

Технологии

35.5%
27.8%

Финансовые услуги

11.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

9.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.8%

Промышленность

7.3%
22.0%

Энергетика

7.1%
2.9%

Здравоохранение

6.8%
4.3%

Недвижимость

3.0%
2.9%

Сырьевые материалы

2.4%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%
6.6%

Технологии

CVRD
35.5%
SAMT
27.8%

Финансовые услуги

CVRD
11.2%
SAMT
5.6%

Потребительский защитный сектор

CVRD
9.8%
SAMT
12.0%

Потребительский циклический сектор

CVRD
9.1%
SAMT
5.6%

Коммуникационные услуги

CVRD
7.9%
SAMT
7.8%

Промышленность

CVRD
7.3%
SAMT
22.0%

Энергетика

CVRD
7.1%
SAMT
2.9%

Здравоохранение

CVRD
6.8%
SAMT
4.3%

Недвижимость

CVRD
3.0%
SAMT
2.9%

Сырьевые материалы

CVRD
2.4%
SAMT
2.7%

Коммунальные услуги

CVRD
2.2%
SAMT
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с PUTWCVRD с QYLDCVRD с BDGSCVRD с SPYCVRD с MAGGCVRD с DIVL
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с QQQ

Доходность на риск

CVRD vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRDSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.53

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.35

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

5.19

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

14.30

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRD vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRD на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRD и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRDSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.53

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.98

-0.39

Просадки

Сравнение просадок CVRD и SAMT

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRDSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-20.57%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-8.15%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.66%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-7.72%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.95%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и SAMT

Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 2.61%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRDSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

6.82%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

12.56%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

16.68%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

16.94%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

16.94%

-5.12%

Сравнение комиссий CVRD и SAMT

CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и SAMT

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.54%7.63%15.70%1.50%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CVRD and SAMT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.82%) compared to CVRD (2.61%). In terms of maximum drawdown, CVRD dropped -17.95% vs SAMT's -20.57%.

On 1-year performance, SAMT leads with 42.07% vs 9.30% for CVRD. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, CVRD has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAMT has performed better with a 42.07% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.

CVRD has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 0.58% for SAMT.

They also come from different issuers: Madison and Strategas. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRD и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор