Сравнение CVRD с MRNY
CVRD (Madison Covered Call ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CVRD returned 4.40% vs 53.06% for MRNY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности CVRD и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 80.55%.
CVRD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 42.34%
- С начала года
- 80.55%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVRD и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 1.89% | 5.94% | 4.90% | 8.77% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 80.55% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
Correlation
The correlation between CVRD and MRNY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRD vs. MRNY — Ранг доходности на риск
CVRD
MRNY
Сравнение CVRD c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVRD | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.69 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 3.25 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVRD и MRNY
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRD | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -82.15% | +64.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -31.53% | +25.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -61.99% | +59.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -52.99% | +50.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 16.38% | -14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и MRNY
Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 2.97%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRD | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 21.57% | -18.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 38.66% | -31.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 53.19% | -43.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 51.61% | -39.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 51.61% | -39.89% |
Сравнение комиссий CVRD и MRNY
CVRD берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и MRNY
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности MRNY в 96.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.74% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 96.59% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
CVRD and MRNY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (21.57%) compared to CVRD (2.97%). In terms of maximum drawdown, CVRD dropped -17.95% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.06% vs 4.40% for CVRD. On fees, CVRD is cheaper at 0.90% per year. On volatility, CVRD has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.06% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVRD is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 96.59%, compared with 7.74% for CVRD.
They also come from different issuers: Madison and YieldMax. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.99% for MRNY.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVRD и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор