Сравнение CVRD с FYEE
CVRD (Madison Covered Call ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CVRD returned 4.40% vs 21.57% for FYEE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности CVRD и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 8.29%.
CVRD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVRD и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 1.89% | 5.94% | 3.74% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 15.76% | 13.66% |
Correlation
The correlation between CVRD and FYEE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between CVRD and FYEE shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRD vs. FYEE — Ранг доходности на риск
CVRD
FYEE
Сравнение CVRD c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVRD | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.93 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 14.11 | -12.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVRD и FYEE
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, примерно равная максимальной просадке FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRD | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -18.79% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -7.39% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.47% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.19% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.53% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и FYEE
Madison Covered Call ETF (CVRD) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что CVRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRD | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.81% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 8.26% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 10.39% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 13.80% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 13.80% | -2.08% |
Сравнение комиссий CVRD и FYEE
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и FYEE
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности FYEE в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.74% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVRD and FYEE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRD has higher volatility (2.97%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, CVRD dropped -17.95% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs 4.40% for CVRD. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.
FYEE has the higher dividend yield at 8.39%, compared with 7.74% for CVRD.
They also come from different issuers: Madison and Fidelity. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVRD и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор