Сравнение CVNY с YMAG
CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CVNY returned -2.56% vs 27.42% for YMAG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CVNY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности CVNY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 4.47%.
CVNY
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -11.51%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -18.76% | 54.11% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 4.47% | 17.96% |
Correlation
The correlation between CVNY and YMAG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
CVNY
YMAG
Сравнение CVNY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.92 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 6.73 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.70 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.20 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и YMAG
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -25.96% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -14.38% | -21.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.89% | -2.08% | -24.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -4.52% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 4.09% | +11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и YMAG
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 3.69% | +10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.98% | 11.53% | +25.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.51% | 16.19% | +33.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.27% | 20.87% | +37.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.27% | 20.87% | +37.40% |
Сравнение комиссий CVNY и YMAG
CVNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и YMAG
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.47%, что больше доходности YMAG в 51.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 108.47% | 80.86% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.83% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
CVNY and YMAG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNY has higher volatility (14.45%) compared to YMAG (3.69%). In terms of maximum drawdown, CVNY dropped -43.27% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.42% vs -2.56% for CVNY. On fees, CVNY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.42% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
CVNY has the higher dividend yield at 108.47%, compared with 51.83% for YMAG.
Their fees differ too: 0.99% for CVNY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор