PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVNY с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVNY с XOMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CVNY returned -2.56% vs 31.56% for XOMO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CVNY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.

Доходность

Сравнение доходности CVNY и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNY показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 16.83%.

CVNY

1 день
3.85%
1 месяц
-11.51%
С начала года
-18.76%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-2.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.23%
С начала года
16.83%
6 месяцев
19.65%
1 год
31.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNY и XOMO

2026 (YTD)2025
CVNY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF		-18.76%54.11%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		16.83%5.75%

Correlation

The correlation between CVNY and XOMO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

-0.09

The correlation between CVNY and XOMO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CVNY:
CVNY с QQQICVNY с CVNACVNY с MSFOCVNY с SPYCVNY с BABOCVNY с CONYCVNY с ULTY
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Доходность на риск

CVNY vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNY
Ранг доходности на риск CVNY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNY: 88
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNY c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVNYXOMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.58

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.10

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.31

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

6.43

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVNY vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNY на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа XOMO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNY и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVNYXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.58

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CVNY и XOMO

Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и XOMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVNYXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.27%

-18.90%

-24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.27%

-13.73%

-22.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.89%

-10.21%

-16.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-7.22%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

4.92%

+11.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNY и XOMO

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVNYXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

7.49%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.98%

16.60%

+20.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.51%

20.05%

+29.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.27%

18.93%

+39.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.27%

18.93%

+39.34%

Сравнение комиссий CVNY и XOMO

CVNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNY и XOMO

Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.47%, что больше доходности XOMO в 35.68%

ПозицияTTM202520242023
CVNY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF		108.47%80.86%0.00%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		35.68%31.64%26.94%5.13%

Часто задаваемые вопросы

CVNY and XOMO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVNY has higher volatility (14.45%) compared to XOMO (7.49%). In terms of maximum drawdown, CVNY dropped -43.27% vs XOMO's -18.90%.

On 1-year performance, XOMO leads with 31.56% vs -2.56% for CVNY. On fees, CVNY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 31.56% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.

CVNY has the higher dividend yield at 108.47%, compared with 35.68% for XOMO.

Their fees differ too: 0.99% for CVNY and 1.01% for XOMO.

XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNY и XOMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор