Сравнение CVNY с MPLX

С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 6.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVNY на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPLX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNY и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CVNY и MPLX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности MPLX в 7.27%

Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и MPLX.

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.