Сравнение CVNY с MPLX
CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MPLX (MPLX LP) is a stock. Over the past year, CVNY returned -4.57% vs 15.40% for MPLX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVNY и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -21.78%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 7.63%.
CVNY
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -14.31%
- С начала года
- -21.78%
- 6 месяцев
- -16.35%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MPLX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 24.22%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам CVNY и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -21.78% | 54.11% |
MPLX MPLX LP | 7.63% | 8.11% |
Correlation
The correlation between CVNY and MPLX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.06 |
The correlation between CVNY and MPLX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNY vs. MPLX — Ранг доходности на риск
CVNY
MPLX
Сравнение CVNY c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.01 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 4.73 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.99 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и MPLX
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNY | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -85.72% | +42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -7.71% | -28.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.61% | -4.79% | -24.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -30.01% | +16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.93% | 3.27% | +12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и MPLX
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNY | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 5.51% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.83% | 11.65% | +25.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.41% | 15.59% | +33.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.26% | 19.40% | +38.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.26% | 30.66% | +27.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и MPLX
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.69%, что больше доходности MPLX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 109.69% | 80.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPLX MPLX LP | 7.58% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
CVNY and MPLX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNY has higher volatility (13.77%) compared to MPLX (5.51%). In terms of maximum drawdown, CVNY dropped -43.27% vs MPLX's -85.72%.
MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNY и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор