PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVNY с MPLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVNY с MPLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MPLX (MPLX LP) is a stock. Over the past year, CVNY returned 5.94% vs 17.34% for MPLX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVNY и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNY показывает доходность -16.37%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 9.52%.

CVNY

1 день
3.36%
1 месяц
0.39%
С начала года
-16.37%
6 месяцев
-19.84%
1 год
5.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MPLX

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.43%
С начала года
9.52%
6 месяцев
8.18%
1 год
17.34%
3 года*
29.36%
5 лет*
24.43%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNY и MPLX

2026 (YTD)2025
CVNY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF		-16.37%52.13%
MPLX
MPLX LP		9.52%11.59%

Correlation

The correlation between CVNY and MPLX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

0.05

The correlation between CVNY and MPLX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF

MPLX LP

Часто сравнивают с CVNY:
CVNY с QQQICVNY с CVNACVNY с MSFOCVNY с SPYCVNY с BABOCVNY с CONYCVNY с ULTY
Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с HESMMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с XLE

Доходность на риск

CVNY vs. MPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNY
Ранг доходности на риск CVNY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNY c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVNYMPLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.09

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.56

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.26

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

5.22

-4.87

CVNY vs. MPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNY на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNY и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVNY и MPLX

Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и MPLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVNYMPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.27%

-85.72%

+42.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.27%

-7.71%

-28.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.74%

-3.12%

-21.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-29.89%

+16.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.92%

3.33%

+13.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNY и MPLX

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVNYMPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

5.36%

+10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.03%

11.57%

+25.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.85%

16.02%

+33.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.96%

19.38%

+38.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.96%

30.62%

+27.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNY и MPLX

Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.14%, что больше доходности MPLX в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVNY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF		111.14%80.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP		7.44%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%

Часто задаваемые вопросы

CVNY and MPLX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVNY has higher volatility (15.83%) compared to MPLX (5.36%). In terms of maximum drawdown, CVNY dropped -43.27% vs MPLX's -85.72%.

MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNY и MPLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор