Сравнение CVNY с THTA
CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CVNY returned -0.68% vs 16.47% for THTA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CVNY charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности CVNY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -17.77%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.64%.
CVNY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -12.46%
- С начала года
- -17.77%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -17.77% | 54.11% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.64% | -11.19% |
Correlation
The correlation between CVNY and THTA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNY vs. THTA — Ранг доходности на риск
CVNY
THTA
Сравнение CVNY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.73 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 6.27 | -6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 51.07 | -51.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.85 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.07 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и THTA
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -31.41% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -2.64% | -33.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.00% | -6.98% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -7.51% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 0.32% | +15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и THTA
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 0.78% | +13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.94% | 4.01% | +32.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.50% | 5.80% | +43.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.19% | 20.22% | +37.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 20.22% | +37.97% |
Сравнение комиссий CVNY и THTA
CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и THTA
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 107.17%, что больше доходности THTA в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 107.17% | 80.86% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.29% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CVNY and THTA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNY has higher volatility (14.27%) compared to THTA (0.78%). In terms of maximum drawdown, CVNY dropped -43.27% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.47% vs -0.68% for CVNY. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.47% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for CVNY.
CVNY has the higher dividend yield at 107.17%, compared with 11.29% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for CVNY and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор