Сравнение CVNY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
CVNY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 88.26% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и TCAL
CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
CVNY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
CVNY
TCAL
Сравнение CVNY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.09 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.05 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.15 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.52 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.09 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.06 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и TCAL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и TCAL
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и TCAL
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -7.24% | -36.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -7.24% | -29.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -5.27% | -25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -1.61% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 2.16% | +11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и TCAL
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 3.39% | +11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 7.60% | +32.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 11.67% | +45.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 11.66% | +48.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 11.66% | +48.30% |