Сравнение CVNY с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
CVNY и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и QRMI
CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
CVNY vs. QRMI — Ранг доходности на риск
CVNY
QRMI
Сравнение CVNY c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.36 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.55 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.55 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 1.59 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.36 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.09 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и QRMI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и QRMI
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и QRMI
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -20.95% | -22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -5.04% | -31.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -3.54% | -27.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -8.25% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 1.74% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и QRMI
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 3.02% | +11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 4.93% | +35.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 7.77% | +48.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 8.46% | +51.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 8.46% | +51.50% |