PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVNY с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVNY с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CVNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. CVNY is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, CVNY returned -2.56% vs 56.95% for OILK. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CVNY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности CVNY и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNY показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

CVNY

1 день
3.85%
1 месяц
-11.51%
С начала года
-18.76%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-2.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNY и OILK

2026 (YTD)2025
CVNY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF		-18.76%54.11%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-12.94%

Correlation

The correlation between CVNY and OILK is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

-0.10

The correlation between CVNY and OILK shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с CVNY:
CVNY с QQQICVNY с CVNACVNY с MSFOCVNY с SPYCVNY с BABOCVNY с CONYCVNY с ULTY
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

CVNY vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNY
Ранг доходности на риск CVNY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNY: 88
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNY c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVNYOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.99

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.51

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.30

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

6.67

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVNY vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNY на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNY и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVNYOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.99

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.11

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CVNY и OILK

Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVNYOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.27%

-83.76%

+40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.27%

-17.35%

-18.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.89%

-5.49%

-21.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-32.60%

+19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

8.57%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNY и OILK

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVNYOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

10.52%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.98%

23.32%

+13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.51%

28.82%

+20.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.27%

30.13%

+28.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.27%

35.97%

+22.30%

Сравнение комиссий CVNY и OILK

CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNY и OILK

Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.47%, что больше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVNY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF		108.47%80.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

CVNY and OILK have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVNY has higher volatility (14.45%) compared to OILK (10.52%). In terms of maximum drawdown, CVNY dropped -43.27% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 56.95% vs -2.56% for CVNY. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 56.95% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for CVNY.

CVNY has the higher dividend yield at 108.47%, compared with 8.34% for OILK.

CVNY is categorized as Derivative Income, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for CVNY and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNY и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор