PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVNY с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVNY с FAAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CVNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, CVNY returned -2.56% vs 40.27% for FAAR. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CVNY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности CVNY и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNY показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.13%.

CVNY

1 день
3.85%
1 месяц
-11.51%
С начала года
-18.76%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-2.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.49%
С начала года
25.13%
6 месяцев
21.92%
1 год
40.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
7.97%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNY и FAAR

2026 (YTD)2025
CVNY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF		-18.76%54.11%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.13%6.08%

Correlation

The correlation between CVNY and FAAR is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

-0.11

The correlation between CVNY and FAAR shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с CVNY:
CVNY с QQQICVNY с CVNACVNY с MSFOCVNY с SPYCVNY с BABOCVNY с CONYCVNY с MPLX
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

CVNY vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNY
Ранг доходности на риск CVNY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNY: 88
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNY c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVNYFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
3.00

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
4.18

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.51

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

8.35

-8.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

23.34

-23.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVNY vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNY на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNY и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVNYFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

3.00

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CVNY и FAAR

Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVNYFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.27%

-18.03%

-25.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.27%

-4.85%

-31.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.89%

-1.57%

-25.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-7.84%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

1.73%

+14.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNY и FAAR

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVNYFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

2.36%

+12.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.98%

9.70%

+27.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.51%

13.49%

+36.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.27%

13.01%

+45.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.27%

11.51%

+46.76%

Сравнение комиссий CVNY и FAAR

CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNY и FAAR

Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.47%, что больше доходности FAAR в 9.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVNY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF		108.47%80.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.20%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Часто задаваемые вопросы

CVNY and FAAR have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVNY has higher volatility (14.45%) compared to FAAR (2.36%). In terms of maximum drawdown, CVNY dropped -43.27% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 40.27% vs -2.56% for CVNY. On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 40.27% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for CVNY.

CVNY has the higher dividend yield at 108.47%, compared with 9.20% for FAAR.

CVNY is categorized as Derivative Income, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for CVNY and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNY и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор