PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVNY с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CVNY и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNY показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.


CVNY

1 день
3.85%
1 месяц
-11.51%
С начала года
-18.76%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-2.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNY и BNO


Correlation

The correlation between CVNY and BNO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

-0.12

The correlation between CVNY and BNO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

CVNY vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVNY
Ранг доходности на риск CVNY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNY: 88
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNY c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVNYBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.36

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

4.99

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

9.39

-9.55

CVNY vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNY на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNY и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVNYBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.15

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.14

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CVNY и BNO

Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CVNYBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.27%

-87.06%

+43.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.27%

-17.87%

-18.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.89%

-12.72%

-14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-40.16%

+26.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

9.48%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNY и BNO

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеют волатильность 14.45% и 14.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CVNYBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

14.12%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.98%

36.21%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.51%

41.56%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.27%

35.40%

+22.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.27%

36.69%

+21.58%

Сравнение комиссий CVNY и BNO

CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNY и BNO

Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.47%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.00%0.00%
CVNY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF
108.47%80.86%

Часто задаваемые вопросы


CVNY and BNO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVNY has higher volatility (14.45%) compared to BNO (14.12%). In terms of maximum drawdown, CVNY dropped -43.27% vs BNO's -87.06%.

On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -2.56% for CVNY. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for CVNY.

CVNY has the higher dividend yield at 108.47%, compared with 0.00% for BNO.

CVNY is categorized as Derivative Income, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for CVNY and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNY и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор