Сравнение CVNY с BITO
CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CVNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, CVNY returned -2.56% vs -41.98% for BITO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CVNY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности CVNY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -18.76%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
CVNY
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -11.51%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -18.76% | 54.11% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -20.54% |
Correlation
The correlation between CVNY and BITO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNY vs. BITO — Ранг доходности на риск
CVNY
BITO
Сравнение CVNY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.83 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.44 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.97 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.10 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и BITO
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -77.86% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -50.64% | +14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.89% | -50.64% | +23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -36.75% | +23.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 29.27% | -13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и BITO
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 9.03% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.98% | 33.71% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.51% | 43.61% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.27% | 55.10% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.27% | 55.10% | +3.17% |
Сравнение комиссий CVNY и BITO
CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и BITO
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.47%, что больше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 108.47% | 80.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVNY and BITO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNY has higher volatility (14.45%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, CVNY dropped -43.27% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, CVNY leads with -2.56% vs -41.98% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVNY has performed better with a -2.56% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for CVNY.
CVNY has the higher dividend yield at 108.47%, compared with 69.59% for BITO.
CVNY is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for CVNY and 0.95% for BITO.
CVNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор