Сравнение CVNX с XMAG
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. CVNX is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, CVNX returned -26.14% vs 24.56% for XMAG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 14.15%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -46.52%
- 6 месяцев
- -51.31%
- 1 год
- -26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 14.15% | 12.13% |
Correlation
The correlation between CVNX and XMAG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. XMAG — Ранг доходности на риск
CVNX
XMAG
Сравнение CVNX c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.38 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 14.86 | -15.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и XMAG
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -16.17% | -53.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -7.29% | -62.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | 0.00% | -57.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -2.08% | -28.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.56% | 1.66% | +36.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и XMAG
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 4.44% | +18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.66% | 9.25% | +74.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.72% | 11.67% | +105.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.20% | 15.18% | +100.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.20% | 15.18% | +100.02% |
Сравнение комиссий CVNX и XMAG
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и XMAG
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.45% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and XMAG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (23.33%) compared to XMAG (4.44%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs XMAG's -16.17%.
On 1-year performance, XMAG leads with 24.56% vs -26.14% for CVNX. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.56% return vs -26.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
XMAG has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.35% for XMAG.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор