Сравнение CVNX с XMAG
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. CVNX is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, CVNX returned -44.41% vs 21.76% for XMAG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -51.18%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 9.87%.
CVNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -30.08%
- С начала года
- -51.18%
- 6 месяцев
- -47.27%
- 1 год
- -44.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -51.18% | 31.03% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 9.87% | 11.81% |
Correlation
The correlation between CVNX and XMAG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. XMAG — Ранг доходности на риск
CVNX
XMAG
Сравнение CVNX c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNX | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.00 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 13.33 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.92 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.98 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок CVNX и XMAG
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -16.17% | -53.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -7.29% | -62.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.28% | -2.54% | -58.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -2.12% | -27.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 1.64% | +34.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и XMAG
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 31.27% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.27% | 3.74% | +27.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.74% | 8.97% | +78.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.64% | 11.37% | +107.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.95% | 15.20% | +102.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.95% | 15.20% | +102.75% |
Сравнение комиссий CVNX и XMAG
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и XMAG
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.47% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and XMAG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (31.27%) compared to XMAG (3.74%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs XMAG's -16.17%.
On 1-year performance, XMAG leads with 21.76% vs -44.41% for CVNX. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 21.76% return vs -44.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
XMAG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.35% for XMAG.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор