Сравнение CVNX с USOY
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -26.14% vs 28.90% for USOY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 32.73%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -46.52%
- 6 месяцев
- -51.31%
- 1 год
- -26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 32.73% | -1.53% |
Correlation
The correlation between CVNX and USOY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. USOY — Ранг доходности на риск
CVNX
USOY
Сравнение CVNX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.19 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.29 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и USOY
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -24.40% | -45.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -24.40% | -45.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -22.34% | -35.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -6.70% | -24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.56% | 6.75% | +31.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и USOY
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 11.41% | +11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.66% | 28.84% | +54.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.72% | 31.19% | +85.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.20% | 26.68% | +88.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.20% | 26.68% | +88.52% |
Сравнение комиссий CVNX и USOY
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и USOY
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 70.91% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and USOY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (23.33%) compared to USOY (11.41%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs USOY's -24.40%.
On 1-year performance, USOY leads with 28.90% vs -26.14% for CVNX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 28.90% return vs -26.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
USOY has the higher dividend yield at 70.91%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор