Сравнение CVNX с USOY
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -39.63% vs 34.40% for USOY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -54.25%
- С начала года
- -46.52%
- 1 год
- -39.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -1.53% |
Correlation
The correlation between CVNX and USOY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. USOY — Ранг доходности на риск
CVNX
USOY
Сравнение CVNX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.35 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 4.08 | -5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и USOY
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -25.51% | -44.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -25.51% | -44.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -16.55% | -41.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -7.07% | -25.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 8.45% | +32.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и USOY
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) составляет 0.00%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что CVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 11.84% | -11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.38% | 29.92% | +50.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.15% | 32.42% | +82.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.32% | 27.06% | +85.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.32% | 27.06% | +85.26% |
Сравнение комиссий CVNX и USOY
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и USOY
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and USOY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.84%) compared to CVNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 34.40% vs -39.63% for CVNX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, CVNX has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 34.40% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
USOY has the higher dividend yield at 62.58%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор