Сравнение CVNX с USOY
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -44.41% vs 51.90% for USOY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -51.18%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 56.61%.
CVNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -30.08%
- С начала года
- -51.18%
- 6 месяцев
- -47.27%
- 1 год
- -44.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -51.18% | 31.03% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | -0.95% |
Correlation
The correlation between CVNX and USOY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. USOY — Ранг доходности на риск
CVNX
USOY
Сравнение CVNX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.65 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.98 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.71 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.91 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок CVNX и USOY
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -17.46% | -52.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -14.29% | -55.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.28% | -8.37% | -52.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -6.47% | -23.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 7.45% | +29.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и USOY
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 31.27% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.27% | 9.70% | +21.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.74% | 27.33% | +60.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.64% | 30.56% | +88.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.95% | 26.14% | +91.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.95% | 26.14% | +91.81% |
Сравнение комиссий CVNX и USOY
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и USOY
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and USOY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (31.27%) compared to USOY (9.70%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 51.90% vs -44.41% for CVNX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 51.90% return vs -44.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор