Сравнение CVNX с USO
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. CVNX is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, CVNX returned -44.41% vs 90.22% for USO. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -51.18%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%.
CVNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -30.08%
- С начала года
- -51.18%
- 6 месяцев
- -47.27%
- 1 год
- -44.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- 84.96%
- 1 год
- 90.22%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам CVNX и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -51.18% | 31.03% |
USO United States Oil Fund LP | 92.34% | 2.93% |
Correlation
The correlation between CVNX and USO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. USO — Ранг доходности на риск
CVNX
USO
Сравнение CVNX c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNX | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 4.45 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 8.33 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.04 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.18 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CVNX и USO
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -98.19% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -20.39% | -49.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.28% | -85.85% | +24.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -75.30% | +45.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 10.87% | +25.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и USO
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 31.27% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 13.30%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.27% | 13.30% | +17.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.74% | 38.49% | +49.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.64% | 44.41% | +74.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.95% | 36.09% | +81.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.95% | 39.01% | +78.94% |
Сравнение комиссий CVNX и USO
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и USO
Ни CVNX, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CVNX and USO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (31.27%) compared to USO (13.30%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 90.22% vs -44.41% for CVNX. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 13.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 90.22% return vs -44.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
CVNX and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and USCF. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор