Сравнение CVNX с USL
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. CVNX is actively managed, while USL is passively managed. Over the past year, CVNX returned -44.41% vs 52.34% for USL. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -51.18%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 57.21%.
CVNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -30.08%
- С начала года
- -51.18%
- 6 месяцев
- -47.27%
- 1 год
- -44.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 57.21%
- 6 месяцев
- 51.69%
- 1 год
- 52.34%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам CVNX и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -51.18% | 31.03% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 57.21% | -0.08% |
Correlation
The correlation between CVNX and USL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. USL — Ранг доходности на риск
CVNX
USL
Сравнение CVNX c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNX | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.14 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.33 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNX | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.84 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.00 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CVNX и USL
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -89.06% | +19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -16.76% | -52.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.28% | -40.38% | -20.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -61.45% | +31.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 8.29% | +28.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и USL
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 31.27% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.27% | 8.50% | +22.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.74% | 23.47% | +64.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.64% | 28.66% | +89.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.95% | 30.09% | +87.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.95% | 32.35% | +85.60% |
Сравнение комиссий CVNX и USL
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и USL
Ни CVNX, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CVNX and USL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (31.27%) compared to USL (8.50%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs USL's -89.06%.
On 1-year performance, USL leads with 52.34% vs -44.41% for CVNX. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USL has performed better with a 52.34% return vs -44.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
CVNX and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор