Сравнение CVNX с USL
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. CVNX is actively managed, while USL is passively managed. Over the past year, CVNX returned -26.14% vs 31.59% for USL. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 38.59%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -46.52%
- 6 месяцев
- -51.31%
- 1 год
- -26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -12.16%
- С начала года
- 38.59%
- 6 месяцев
- 36.57%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам CVNX и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 38.59% | -1.35% |
Correlation
The correlation between CVNX and USL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. USL — Ранг доходности на риск
CVNX
USL
Сравнение CVNX c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.57 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.03 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и USL
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -89.06% | +19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -20.18% | -49.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -47.44% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -61.38% | +30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.56% | 7.87% | +30.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и USL
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 8.99% | +14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.66% | 24.46% | +59.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.72% | 28.36% | +88.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.20% | 30.29% | +84.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.20% | 32.34% | +82.86% |
Сравнение комиссий CVNX и USL
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и USL
Ни CVNX, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CVNX and USL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (23.33%) compared to USL (8.99%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs USL's -89.06%.
On 1-year performance, USL leads with 31.59% vs -26.14% for CVNX. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 8.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USL has performed better with a 31.59% return vs -26.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
CVNX and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор