PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVNX с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CVNX и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNX показывает доходность -51.18%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 57.21%.


CVNX

1 день
0.63%
1 месяц
-30.08%
С начала года
-51.18%
6 месяцев
-47.27%
1 год
-44.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USL

1 день
-2.09%
1 месяц
2.40%
С начала года
57.21%
6 месяцев
51.69%
1 год
52.34%
3 года*
17.22%
5 лет*
16.56%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNX и USL


Correlation

The correlation between CVNX and USL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Доходность на риск

CVNX vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVNX
Ранг доходности на риск CVNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNX: 33
Ранг коэф-та Мартина

USL
Ранг доходности на риск USL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNX c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVNXUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

3.14

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

6.33

-7.55

CVNX vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNX и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVNXUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.84

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.00

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CVNX и USL

Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и USL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CVNXUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.62%

-89.06%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-16.76%

-52.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.28%

-40.38%

-20.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.75%

-61.45%

+31.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.54%

8.29%

+28.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNX и USL

Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 31.27% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CVNXUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.27%

8.50%

+22.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.74%

23.47%

+64.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.64%

28.66%

+89.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.95%

30.09%

+87.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.95%

32.35%

+85.60%

Сравнение комиссий CVNX и USL

CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNX и USL

Ни CVNX, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CVNX and USL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVNX has higher volatility (31.27%) compared to USL (8.50%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs USL's -89.06%.

On 1-year performance, USL leads with 52.34% vs -44.41% for CVNX. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USL has performed better with a 52.34% return vs -44.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.

CVNX and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CVNX is categorized as Leveraged Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNX и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор