PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVNX с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CVNX и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 48.13%.


CVNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-54.25%
С начала года
-46.52%
1 год
-39.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USL

1 день
-0.83%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
44.56%
С начала года
48.13%
1 год
36.77%
3 года*
13.15%
5 лет*
14.30%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNX и USL


Correlation

The correlation between CVNX and USL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Доходность на риск

CVNX vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVNX
Ранг доходности на риск CVNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина

USL
Ранг доходности на риск USL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNX c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CVNXUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.77

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

4.16

-5.13

CVNX vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNX и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVNX и USL

Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и USL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CVNXUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.62%

-89.06%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-20.91%

-48.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.59%

-43.82%

-13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.30%

-61.34%

+29.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.85%

8.87%

+31.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNX и USL

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) составляет 0.00%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что CVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CVNXUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.63%

-9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.38%

24.97%

+55.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.15%

29.20%

+85.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.32%

30.39%

+81.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.32%

32.30%

+80.02%

Сравнение комиссий CVNX и USL

CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNX и USL

Ни CVNX, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CVNX and USL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (9.63%) compared to CVNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs USL's -89.06%.

On 1-year performance, USL leads with 36.77% vs -39.63% for CVNX. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, CVNX has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USL has performed better with a 36.77% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.

CVNX and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CVNX is categorized as Leveraged Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNX и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор