Сравнение CVNX с UGA
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. CVNX is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, CVNX returned -26.14% vs 70.24% for UGA. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 66.14%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -46.52%
- 6 месяцев
- -51.31%
- 1 год
- -26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 62.36%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам CVNX и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.14% | 4.32% |
Correlation
The correlation between CVNX and UGA is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. UGA — Ранг доходности на риск
CVNX
UGA
Сравнение CVNX c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.47 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 10.69 | -11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и UGA
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -86.59% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -20.32% | -49.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -17.02% | -40.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -36.69% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.56% | 6.59% | +31.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и UGA
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 8.84% | +14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.66% | 30.92% | +52.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.72% | 34.74% | +81.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.20% | 34.52% | +80.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.20% | 37.24% | +77.96% |
Сравнение комиссий CVNX и UGA
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и UGA
Ни CVNX, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CVNX and UGA have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (23.33%) compared to UGA (8.84%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 70.24% vs -26.14% for CVNX. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 70.24% return vs -26.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
CVNX and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор