Сравнение CVNX с UGA
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. CVNX is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, CVNX returned -39.63% vs 85.57% for UGA. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -54.25%
- С начала года
- -46.52%
- 1 год
- -39.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам CVNX и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | 4.32% |
Correlation
The correlation between CVNX and UGA is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. UGA — Ранг доходности на риск
CVNX
UGA
Сравнение CVNX c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.23 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 11.76 | -12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и UGA
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -86.59% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -20.32% | -49.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -5.75% | -51.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -36.61% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 7.30% | +33.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и UGA
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) составляет 0.00%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что CVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 11.35% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.38% | 31.71% | +48.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.15% | 35.83% | +79.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.32% | 34.67% | +77.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.32% | 37.23% | +75.09% |
Сравнение комиссий CVNX и UGA
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и UGA
Ни CVNX, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CVNX and UGA have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to CVNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 85.57% vs -39.63% for CVNX. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CVNX has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 85.57% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
CVNX and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор