Сравнение CVNX с SPYT
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -44.41% vs 20.91% for SPYT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -51.18%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 7.34%.
CVNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -30.08%
- С начала года
- -51.18%
- 6 месяцев
- -47.27%
- 1 год
- -44.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -51.18% | 31.03% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 7.34% | 13.37% |
Correlation
The correlation between CVNX and SPYT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. SPYT — Ранг доходности на риск
CVNX
SPYT
Сравнение CVNX c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNX | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.63 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 12.14 | -13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.88 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.00 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок CVNX и SPYT
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -18.25% | -51.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -8.00% | -61.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.28% | -2.81% | -58.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -2.00% | -27.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 1.73% | +34.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и SPYT
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 31.27% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.27% | 3.59% | +27.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.74% | 8.73% | +79.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.64% | 11.17% | +107.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.95% | 14.88% | +103.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.95% | 14.88% | +103.07% |
Сравнение комиссий CVNX и SPYT
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и SPYT
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.18% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and SPYT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (31.27%) compared to SPYT (3.59%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs SPYT's -18.25%.
On 1-year performance, SPYT leads with 20.91% vs -44.41% for CVNX. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 20.91% return vs -44.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
SPYT has the higher dividend yield at 21.18%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.87% for SPYT.
SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор