PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVNX с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVNX с OILK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. CVNX is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, CVNX returned -44.41% vs 53.67% for OILK. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности CVNX и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNX показывает доходность -51.18%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 58.67%.

CVNX

1 день
0.63%
1 месяц
-30.08%
С начала года
-51.18%
6 месяцев
-47.27%
1 год
-44.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.50%
1 месяц
2.45%
С начала года
58.67%
6 месяцев
52.94%
1 год
53.67%
3 года*
17.93%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNX и OILK

2026 (YTD)2025
CVNX
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF		-51.18%31.03%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		58.67%-0.09%

Correlation

The correlation between CVNX and OILK is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с CVNX:
CVNX с AIPOCVNX с XTJLCVNX с USOYCVNX с FAARCVNX с GLDYCVNX с QTAPCVNX с SPUU
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

CVNX vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNX
Ранг доходности на риск CVNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNX c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVNXOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.87

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.40

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

3.11

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

6.27

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVNX vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNX и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVNXOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.87

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.11

-0.41

Просадки

Сравнение просадок CVNX и OILK

Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVNXOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.62%

-83.76%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-17.35%

-52.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.28%

-6.91%

-54.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.75%

-32.59%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.54%

8.58%

+27.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNX и OILK

Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 31.27% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVNXOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.27%

8.60%

+22.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.74%

23.39%

+64.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.64%

28.86%

+89.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.95%

30.12%

+87.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.95%

35.96%

+81.99%

Сравнение комиссий CVNX и OILK

CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNX и OILK

CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVNX
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.46%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

CVNX and OILK have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVNX has higher volatility (31.27%) compared to OILK (8.60%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 53.67% vs -44.41% for CVNX. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 53.67% return vs -44.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.

OILK has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 0.00% for CVNX.

CVNX is categorized as Leveraged Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNX и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор