Сравнение CVNX с OILK
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. CVNX is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, CVNX returned -39.63% vs 37.72% for OILK. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 49.33%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -54.25%
- С начала года
- -46.52%
- 1 год
- -39.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 45.66%
- С начала года
- 49.33%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 49.33% | -1.41% |
Correlation
The correlation between CVNX and OILK is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. OILK — Ранг доходности на риск
CVNX
OILK
Сравнение CVNX c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.79 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 4.20 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и OILK
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -83.76% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -21.19% | -48.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -12.39% | -45.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -32.38% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 9.01% | +31.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и OILK
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) составляет 0.00%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что CVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.20% | -10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.38% | 25.08% | +55.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.15% | 29.33% | +85.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.32% | 30.45% | +81.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.32% | 35.97% | +76.35% |
Сравнение комиссий CVNX и OILK
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и OILK
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.75% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and OILK have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILK has higher volatility (10.20%) compared to CVNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs OILK's -83.76%.
On 1-year performance, OILK leads with 37.72% vs -39.63% for CVNX. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CVNX has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILK has performed better with a 37.72% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
OILK has the higher dividend yield at 8.75%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.68% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор