PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVNX с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVNX с OILK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. CVNX is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, CVNX returned -26.14% vs 32.06% for OILK. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности CVNX и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 39.14%.

CVNX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-46.52%
6 месяцев
-51.31%
1 год
-26.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
2.39%
1 месяц
-12.69%
С начала года
39.14%
6 месяцев
37.05%
1 год
32.06%
3 года*
13.40%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNX и OILK

2026 (YTD)2025
CVNX
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF		-46.52%29.94%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		39.14%-1.41%

Correlation

The correlation between CVNX and OILK is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с CVNX:
CVNX с AIPOCVNX с QTJLCVNX с BNOCVNX с FAARCVNX с SPYTCVNX с XTJLCVNX с NBIG
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с ERTH

Доходность на риск

CVNX vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNX
Ранг доходности на риск CVNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNX: 66
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNX c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVNXOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.13

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.62

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.59

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

4.01

-4.69

CVNX vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNX и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVNX и OILK

Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVNXOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.62%

-83.76%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-20.28%

-49.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.59%

-18.37%

-39.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.99%

-32.47%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.56%

8.02%

+30.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNX и OILK

Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVNXOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.33%

8.99%

+14.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.66%

24.38%

+59.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

116.72%

28.41%

+88.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.20%

30.33%

+84.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.20%

35.97%

+79.23%

Сравнение комиссий CVNX и OILK

CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNX и OILK

CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVNX
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		9.65%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

CVNX and OILK have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVNX has higher volatility (23.33%) compared to OILK (8.99%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 32.06% vs -26.14% for CVNX. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 8.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 32.06% return vs -26.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.

OILK has the higher dividend yield at 9.65%, compared with 0.00% for CVNX.

CVNX is categorized as Leveraged Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNX и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор